StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[umbertosm]

per evitare gli "outlier trade", cioè quei trade che performano esageratamente bene, mentre magari la prestazione di tutto il trading system farebbe schifo in assenza di questi trade.

definizione: gli outlier trade sono i trade eccezionali, generati in situazioni straordinarie, che potrebbero non ripetersi più, che si discostano dall'average trade del triplo della deviazione standard

[sergiot]

Ciao Umberto,
guardando i tuoi setting sono curioso di sapere se hai inserito nei parametri, entry rules building blocks, anche quelli relativi alle candele.

[umbertosm]

I setting che ho flaggato sono soltanto quelli che ho postato, se non ci sono porzioni di finestre di schermate, è perché non ho usato quegli strumenti.

Ciò non toglie che sperimentando si trovino altre utili configurazioni di settings.

[Cray]

L'operativita' sotto i 30 minuti, ha sempre presentato dei grossi problemi...
Ricordo che nel gruppo in quattro o cinque, hanno provato a lavorarci sopra per circa un mese con dei 16 RAM senza risultati...

Soltanto con l'aiuto di due Server da 128 e' saltato fuori qualcosa, da provare sul 5 minuti dopo ( Mi sembra di ricordare ) una o due giornate intere di ricerca continua...

A 5 minuti, servono delle eccellenti potenze di calcolo : Scendere, ancora... Molta, ma molta piu' potenza!!!

[Cray]

Sì, le configurazioni dei Settings come dice Umberto, fanno la differenza...

[umbertosm]

Soltanto con l'aiuto di due Server da 128 e' saltato fuori qualcosa, da provare sul 5 minuti dopo ( Mi sembra di ricordare ) una o due giornate intere di ricerca continua...

A 5 minuti, servono delle eccellenti potenze di calcolo : Scendere, ancora... Molta, ma molta piu' potenza!!!

Il problema non è riuscire a trovare un sistema vincente con StrategyQuant sui 5 minuti, con un po' di tempo lo si trova.

Il problema insormontabile è che quello che trova SQ sotto a M30 è quasi sempre un bluff: quando si esporta in codice metaquote language 4 e si fa girare l'EA sul Tester di Metatrader4, questo trading system NON dà assolutamente la stessa performance di SQ... ma perde sempre, o non apre trade.

E se vogliamo usare un trading system in reale, usiamo Metatrader4 agganciato ad un broker di forex... non un simulatore per il giocattolo StrategyQuant

e quindi un trading system presunto vincente da SQ
- o funziona bene anche con Metatrader4,
- o quello che SQ trova su timframe sotto a M30 è pura spazzatura.

[Cray]

Quoto! Ma vorrei conoscere il comportamento del codice in Easylanguage sulla Tradestation con questi TF inferiori all'ora.

[umbertosm]

giusto Maurizio, i passi da fare sono:

- esportare da SQ in easylanguage per Tradestation
- saper usare Tradestation e verificare se il trading system trovato da SQ performa su Tradestation come su SQ
- verificare in Demo LIVE con Tradestation se davvero guadagna
- eventualmente studiare anche easylanguage per capire le eventuali differenze di codifica con metaquote language

[Cray]

Esportare il codice easylanguage dentro alla Multicharts, sarebbe il massimo per approfondire il lavoro trovato con SQ ... La Multi offre, delle funzionalita' veramente professionali.
Inoltre, credo possibile una ricerca genetica con i pattern oltre, agli indicatori...
Necessaria cmq per affrontare i diversi mercati.

[fran]

Il problema insormontabile è che quello che trova SQ sotto a M30 è quasi sempre un bluff: quando si esporta in codice metaquote language 4 e si fa girare l'EA sul Tester di Metatrader4, questo trading system NON dà assolutamente la stessa performance di SQ... ma perde sempre, o non apre trade.

Ti sei dato una spiegazione per questo comportamento 'bizzarro'? Inoltre, se da 30' in su c'è rispondenza, quest'ultima è proporzionale al timeframe usato oppure è tipo trigger? Ultima domanda, dopo che hai usato in profondità questo software per qualche mese, ci dai una tua impressione? Grazie.

[umbertosm]

Ti sei dato una spiegazione per questo comportamento 'bizzarro'? Inoltre, se da 30' in su c'è rispondenza, quest'ultima è proporzionale al timeframe usato oppure è tipo trigger?

Per me è un bug di SQ, da H1 in su non succede quasi mai (ma talvolta accade anche su H1) c'è quasi sempre corrispondenza SQ - Metatrader4.
SQ fa anche degli errori di codice quando trasforma specularmente le condizioni da Buy a Sell, qualche volta devo modificare da me il segno "+" con il segno "-" e il ">" con il segno "<"

Inoltre alcune strategie NON fanno mai alcun trade Buy ma solo Sell e viceversa.

Ultima domanda, dopo che hai usato in profondità questo software per qualche mese, ci dai una tua impressione? Grazie.

Il software è estremamente potente, ha delle feature professionali, ma su alcuni aspetti non è ancora maturo, forse con la versione 4, quando uscirà (sono quasi due anni che "sta per uscire" e non esce mai!) e dopo che avranno risolti gli innumerevoli bug che sicuramente avrà, ne riparleremo.

SQ è però sicuramente ottimo come "generatore di idee creative", se una strategia ben performa, io mi studio le condizioni di entrata e poi le inserisco all'interno di un mio EA già predisposto e proseguo con il mio :03.bigsmile_80_anim

[massimo492]

Umberto, stò provando le tue impostazioni ma sq parte ma si blocca dopo poco, mi dice di modificare nel building blocks.

[umbertosm]

Si, succede se non hai un PC sufficientemente potente, SQ si rende conto che ci metterebbe ore per trovare le condizioni iniziali con le prestazioni del tuo PC.

Per risolvere devi ridurre la ristrettezza delle condizioni di filtro INIZIALE,
quindi nella sezione

Initial popultion conditions - Dismiss strategies where

scrivi soltanto queste due righe

Profit factor < 1
Number of trades < 100

[fran]

SQ è però sicuramente ottimo come "generatore di idee creative"

Il senso è che genera idee creative, o che da idee creative genera facilmente codice sfruttabile?

[umbertosm]

Prendo le condizioni di entrata o di uscita delle strategy vincenti generate da SQ e le inserisco dentro un mio EA.
Poi riottimizzo i parametri all'interno del mio EA