StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[prova]

Buongiorno umbertosm, che i risultati non sono reali si capisce direttamente durante la ricerca di strategy quant, se hai notato dalle immagini che ho inserito il profitto netto e il drawdown sono, secondo me, fuori da ogni logica considerando che il capitali utilizzato è fisso a 0.1 lotti.
Credo che il problema sia in qualche impostazione diversa da fare sui cross dove c'è lo jpy, perche succede anche con usdjpy.

[umbertosm]

Non puoi dire che non sono reali, bisogna vedere trade per trade cosa sta facendo il trading system che stra-guadagna e questo lo puoi vedere con Metatrader4 nel Visual tester, andando avanti barra a barra: solo così sai con certezza se SQ ha dato numeri a caso (molto poco probabile) oppure il takeprofit è estremamente elevato o la logica della strategia chiude i trade soltanto a fine sessione il venerdì sera e quindi fa centinaia di pip a trade.

Se invece (molto probabile) il problema è in qualche impostazione diversa da fare sui cross dove c'è lo jpy, va scoperto facendo prove modificando i valori di Pip/Tick Step: 0.001 e Pip/Tick Size: 0.01
e poi verificando il valore dei trade con Mt4

Un lavoro lungo di verifica del bug che io non ho mai fatto perché non uso SQ con JPY

[prova]

Ok grazie per i consigli, si ho testato alcune strategie anche con Mt4 e gli unici dati che sono abbastanza simili ai risultati di SQ sono il numeto di trade, operazioni consecutive in perdita o guadagno e poco altro. Adesso provo a modificare i valori di Step-size...altrimenti eviterò di utilizzare SQ con jpy

[Roby]

Sarebbe interessante descrivere nello specifico le varie voci della Weighted Fitness...non trovo infatti come ranking criterium %win e cercando di simularlo con altro mi sono reso conto che molte di quelle voci non mi sono abbastanza chiare

[umbertosm]

Sarebbe interessante descrivere nello specifico le varie voci della Weighted Fitness...non trovo infatti come ranking criterium %win e cercando di simularlo con altro mi sono reso conto che molte di quelle voci non mi sono abbastanza chiare

Strategy Quant è privo di documentazione professionale, quello che ho trovato e che mi ha permesso di scrivere il tutorial di questo thread, è sparso sul forum di SQ, sul PDF interno all'installazione, sul sito di Mark Fric in vari articoli.

Anche io non so come vengano calcolate alcune variabili della Weighted Fitness... non c'è modo di saperlo.

Se mancano alcune variabili che invece vorresti usare nella Weighted Fitness, con questa versione di SQ non ci puoi far nulla ...

puoi solo aspettare la versione 4 di SQ che prima o poi uscirà, nella quale SE sai programmare in JAVA potrai inserire le formule delle variabili di fitness che più desideri.

[Roby]

la stiamo aspettando tutti....speriamo
ci vorrà almeno un anno di correzione bug...che poi faremo noi utonti.

[DarkHope]

Salve, non tutti mi conosceranno, o si ricorderanno di me, comunque sono felice di vedere che non avete abbandonato l'argomento.
Mi riferisco alle 10/15 persone a cui ho spiegato qualcosina a riguardo sull'argomento :P
Credo che ormai abbiate fatto passi da gigante. Qualcuno avrà visto, io non ho più potuto seguirvi, mi dispiace veramente tanto. Mi sono trasferito a Londra perchè sono stato contattato da una famosa holding di cui non farò il nome, e mi hanno offerto di lavorare con loro.
Dalla mia esperienza personale posso assicurarvi che strategyquant o software simili sono solo la punta dell'iceberg, c'è davvero molto altro.
Ovviamente non sono strumenti alla portata di un privato, comunque vi faccio davvero i miei complimenti, continuate così. Un grosso saluto. Ciao ragazzi.

[umbertosm]

Salve, non tutti mi conosceranno, o si ricorderanno di me, comunque sono felice di vedere che non avete abbandonato l'argomento.
Mi riferisco alle 10/15 persone a cui ho spiegato qualcosina a riguardo sull'argomento :P
(...) continuate così. Un grosso saluto. Ciao ragazzi.

Ciao Antony :06.surprised_80_ani ben ritrovato!
Dalla Sicily alla City :51.yes_80_anim_gif:

Riguardo SQ diciamo che il grosso dello sforzo l'ho fatto io con questa mega guida dettagliata in lingua italiana,
mettendo per iscritto e quindi non disperdere tutto quello che ho imparato da te, primo grande Maestro di SQ :41.bow_80_anim_gif: poi dal forum di Mark Fric e infine dalle centinaia di ore sopra questo potente ma ancora migliorabile software.

Antony se hai chicche nuove su questo argomento, e in generale su qualsiasi altro software o riflessioni riguardo la programmazione genetica di trading system :04.cool_80_anim_gif
mi fai e ci fai un grande onore a scriverle qui così da tenere vivo l'argomento e aumentare la nostra conoscenza.

un caro saluto e spero di rileggerti presto.
Umberto

[Cray]

Ciao Antony,

Come stai? Spero di rileggerti presto anch'io, ciao da Maurizio

[Roby]

Ciao Antony bentornato
Mi sa che questo è meglio di sq.
Che sia una piccola parte di ciò che è sotto la punta dell'iceberg?


http://manual.zorro-project.com/zsystems.htm

[umbertosm]

Affermare che un software è meglio di un altro, si può dire soltanto DOPO aver studiato a fondo le potenzialità dei due software e aver fatto pratica per centinaia di ore con entrambi.

Ne avevamo già parlato superficialmente di Zorro, all'inizio di questo thread, ma non è stato dettagliato per nulla,
perciò se qualcuno vuole studiarselo e testarlo ben venga, dettagliandolo in un nuovo thread apposito, extra StrategyQuant, e con l'approfondimento che merita.

...altrimenti si fa pura speculazione ipotetica. :05.wink_80_anim_gif

[Roby]

Mi sa 😆

[MatteoP]

Zorro, è una piattaforma per il trading automatico (gratuita, sino ad un certo livello) con i controc... meglio o peggio di SQ, non lo so. Di certo ha un approccio diverso da SQ. Idealmente più potente di SQ, grazie al bridge con il linguaggio R, certamente meno user friendly,
Una finestra con tre slider, tre bottoni, indicatori, un editor e un compilatore è quello che passa il convento, ma ha una libreria di funzionalità per il trading, veramente da primo della classe.
Il tutorial di Zorro in sei lezioni dovrebbe essere reso obbligatorio per tutti i trader .
Il blog http://www.financial-hacker.com/ di uno dei adepti è una miniera di idee per il trading. D'altra parte se non si sa programmare, non si conosce l'inglese e non si è deciso di fare del trading algoritmico puro è meglio starci alla larga...

[SandroC]

Ciao Antony. Bentornato:01.smile_80_anim_gi

[Antonio]

Tempo un paio di settimane che installo SQ su un nuovo computer che sto comprando solo per farci girare esclusivamente questo software

e potrete contattarmi in privato per ... la "cura del trial" :28.nerd_80_anim_gif

cosicché tutti possano provare questo eccellente software e dare il loro contributo in questo thread.

Salve
Credo di aver già mandato in altra data, la mia richiesta, ovvero di voler far parte del gruppo che sta usando Strategy Quantum ed Ea wizard. Sto al momento usando quest'ultimo...Battete un colpo se vi siete
Tonino