StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[umbertosm]

Ciao Antonio io non ho ricevuto nessun tuo messaggio privato, né c'è un gruppo costituito che usa SQ, né ho mai scritto di gruppi per Ea wizard.

[Antonio]

Non so come scriverti in privato,comunque le mie attenzioni ssu Strategy Q. Volevo avere più notizie e documentazione di supporto....🙏 Grazie

[umbertosm]

Non so come scriverti in privato

Antonio, la cura di SQ è alquanto complessa per farla funzionare, collaudata da oltre una 20 ina di persone, ma richiede un discreta manualità sul computer... se non riesci a scrivere messaggi privati segui questo tutorial

[denis1684]

Ciao a tutti!!! Avrei una domanda: ho creato diverse strategie in h1 su eurusd, ora le sto valutando con la wfm solo che non so se è meglio usare come qualita l' onlytimeframe o il 1 minute perchè nel primo caso la passa mentre nel secondo no. Avete qualche consiglio? grazie

[umbertosm]

Ciao a tutti!!! Avrei una domanda: ho creato diverse strategie in h1 su eurusd, ora le sto valutando con la wfm solo che non so se è meglio usare come qualita l' onlytimeframe o il 1 minute perchè nel primo caso la passa mentre nel secondo no. Avete qualche consiglio? grazie

La risposta te la dà Metatrader4.

Indipendentemente dalla WFA, devi verificare se la strategy di SQ esportata su Metatrader4 ti dà lo stesso o simile risultato in backtest sui dati di Metatrader4.

Se il risultato ottenuto con 'onlytimeframe' è paragonabile a quello ottenuto con SQ, puoi fare affidamento alla WFA con 'onlytimeframe'
Se invece, come spesso accade, la performance su Metatrader4 è pessima, rispetto alla performance della strategy vincente con 'onlytimeframe' su SQ...
bene, nemmeno la WFA ha alcun valore: puoi buttare tutto.

[denis1684]

Grazie Umberto!!! Io tutte le strategie che ho trovato le ho ritestate e fatto il robustness test con i tick reali di dukas in sq e anche in mt4 e sono simili...cosa mi consiglieresti di fare in questo caso fare la wfm con i dati a tick?

[umbertosm]

per me basta anche 1 minuto, ma se riesci a fare la WFA a tick, hai forse qualche garanzia in più

[denis1684]

Ma quindi può essere normale che in only passa mentre 1 minute no?

[umbertosm]

Si, significa che se la strategia lavora con le informazioni del minuto, peggiora la sua performance,
se invece lavora soltanto al timeframe, considerando solo l'High, Low, Open e Close della barra, va bene.

Provala in demo live con metatrader4 e vedi dal vivo come si comporta: tutto il resto sono speculazioni che potrebbero non valere nulla.
La prova significativa è soltanto la prova live

[denis1684]

Infatti io quando la facevo a 1 minute e non passava andavo a vedere la equiti con il risultato consigliato e era migliore anche nel periodo oos. Mi sa che bisogna prenderla con le pinze la wfm perché si rischia di buttare via strategie performanti

[Roby]

Vorrei sapere in base alla vostra esperienza se su SQ basta il retest a 1 minute oppure è necessario farlo in real tick per avere risultati validi in backtest mt4 e quindi anche in live.
se real tick fosse utile per tf bassi ...da che tf?
grazie

[umbertosm]

Vorrei sapere in base alla vostra esperienza se su SQ basta il retest a 1 minute oppure è necessario farlo in real tick per avere risultati validi in backtest mt4 e quindi anche in live.

ciao, come già scritto in vari post di questo thread... Qualsiasi equity line di SQ NON vale ancora nulla, se non è verificata da Metatrader4:

Per avere da una strategia vincente su SQ risultati validi in backtest Mt4 e anche in live, la prima cosa che devi fare è esportare la strategy in mql4, quindi testarla su Mt4.

Il backtest con Metatrader4 della strategy esportata da SQ in metaquote language 4, realizzato sugli stessi dati storici usati con SQ, per me è l'unico faro di affidabilità delle strategy ottenute con SQ.

[Roby]

D'accordo Umberto, quindi retest a tick su mt4
ma visto che ho notato che il retest su SQ a tick corrisponde a quello su MT4 e visto il tempo che ci vuole, mi chiedevo per Str h4 o daily non fosse suff. retest su SQ a minute e su MT4 a open bar

[umbertosm]

Non puoi testare ad Open Bar una strategia che lavora a tick, ma invece puoi fare il viceversa: ok ad un test a tick di una strategia costruita per l'Open bar.

La ragione è che se la strategia apre i trade a qualsiasi tick, un backtest ad Open bar non corrisponderà mai alla realtà.

[alberto7460]

io sto utilizzando EA Wizard come tool di programmazione, solo che ho provato a backtestare un EA e continua a darmi error 130, ho guardato su internet e ho trovato che corrisponde ad un errore di lettura dello SL e TP in quanto il loro valore non viene trasformato in prezzo
nel tool si inseriscono queste due variabili come esterne (come si fa anche nel linguaggio mql4 col metaeditor) quindi non capisco perche' mi segnali questo tipo di errore, qualcuno ne sa qualcosa?
grazie