StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[paolosurf72]

Visto che a qualcuno interessano i CFD ..da qual che mese stò lavorando con SQ solo sul DAX ed ho creato un paniere di strategie senza troppe pretese su diversi TF da tenere sotto osservazione

sotto osservazione.png

Tra queste , anche se è troppo presto per parlare , devo dire che alcune procedono bene

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Ne ho presa una ...la 1015 che mi sembra interessante...
myfxbook.png

e ho fatto il ritest sia con SQ che con MT4 ( sia al tick; sia ai prezzi d'apertura) analizzando solo dal periodo in cui effettivamente la STR è stata messa sul server nel mercato reale


confronto demo 2 mesi.png


questa buona corrispondenza che sembra esserci ai prezzi d'apertura mi convalida maggiormente le comparazioni che avevo fatto sul lungo periodo (dal 2010) tra MT4 ed SQ



confronto dal 2010.png



Al momento il DAX sembra essere uno strumento valido che SQ digerisce bene....appena ho un pò di tempo cercherò di mettermi anche sull' Oro
Il problema è avere tempo ....

vi tengo informati

[dMan]

Ciao a tutti,
ho trovato un post importantissimo per chi sta usando la versione 3.8.2.
Sono fix di alcuni bugs e suggerimenti per evitare alcuni problemi.
...ero li li per riprogrammarli da solo quando, spulciando nel forum ufficiale, ho trovato ben di più di ciò che non mi convinceva e che volevo migliorare. Ottimo!
Ecco il link del post completo:
https://strategyquant.com/forum/topi...roject/page/2/
ed ecco il link dell'ultima versione dei vari fix:
https://strategyquant.com/forum/topi...2/#post-203240
Buona serata e "buona caccia" :05.wink_80_anim_gif

P.S.
Purtroppo, data l'imminente uscita della 4, i fix sono fermi a qualche mese fa.
Non sarebbe male poter usare la 4 sempre con la sua cura.
Speriamo si riesca.

[dMan]

Mi chiedevo se qualcuno di voi sta usando le modifiche come riportate nel mio ultimo post (link preso dal forun ufficiale di StrategyQuant), oppure se non ha caricato nessuna modifica.
umbertosm, tu che sei uno dei più esperti, come fai? Hai caricato quelle modifiche al codice mql4 o usi il software così come scaricato?
Grazie a tutti

[umbertosm]

ciao dMan, non sto usando SQ ultimamente, riprenderò prossimamente con una versione qualsiasi, SE e QUANDO verrà risolto il problema delle strategie che non performano su Mt4 su timeframe bassi, come più volte scritto sul thread.

[dMan]

Ciao umbertosm, infatti io non vado mai sotto 1H. Con quel timeframe sembra performare meglio.
...ed ora mi hai incuriosito :03.bigsmile_80_anim
Usi qualche altro software?
Grazie! :01.smile_80_anim_gi

[umbertosm]

Non uso altri software, programmo da me le mie idee facendo girare su H1, M15 e M1

[dMan]

Anch'io ho sempre fatto così. Solo mai sotto M15 e sopra H4.
In effetti, quello di cui ho sempre avuto bisogno era di un backtest veloce (che con metatrader è praticamente impossibile in confronto a SQ e simili)
Ad essere sincero, quello che mi piace di SQ, è che crea una marea di combinazioni alle quali non avrei nemmeno pensato, poi le testa ed eventualmente le scarta.
Da fare a mano, con centinaia di idee da seguire, la cosa era piuttosto lunga.
Poi sì, di certo, a mano si creano strategie che seguono meglio la propria linea di pensiero.

[AlessandroF]

Buongiorno a tutti,

sono un nuovo utente di Strategy Quant, sono alle prime armi e sono nuovo del Forum. Vorrei chiedere gentilmente se qualcuno di voi ha provato a generare strategie su EurJpy su H1. Infatti, mentre per EurUsd in H1 mi genera 2000 strategie al giorno, con EurJpy, ma anche con XauUsd e altre valute faccio una fatica notevole a tirare fuori strategie da sottoporre ai successivi test. Siamo attorno alle 100 strategie al giorno, con poco profitto e consumo anomalo della RAM (5-6 Gb). Premetto che le impostazioni su Pip Tick Size etc. sono corrette, per il resto ho lasciato le solite impostazioni standard di EurUsd. Come si può spiegare il fenomeno? Ho riavviato più e più volte l'Evoluzione Genetica, sempre stesso comportamento.

Grazie e complimenti per il Forum!

[umbertosm]

Non uso SQ da un bel po',

prova a verificare se lo spread per EurJpy è corretto o ne stai usando uno troppo elevato che ti mangia i guadagni.

Poi l'importante è sempre la regola di esportare qualsiasi strategy vincente in metaquote language 4 e provare l'EA su Metatrader4 con gli stessi dati storici, per verificare se è davvero vincente anche su Metatrader4 o è un risultato farlocco di SQ come a volte accade anche su H1.... quasi sempre da M15 in giù.

Infine se è tutto corretto e non trovi nulla di buono per EurJpy, vuol dire che le variabili impostate per cercare una strategia vincente, vanno bene per altre coppie di valute e non per questa.

[andy60rm]

Scusate, anche io ho ripreso SQ e ho visto che è passato alla versione 3.8.2, ... come aggiornare la release 3.8.1?

[umbertosm]

È alla versione 3.8.2 da sempre, basta aggiornare e rimane tutto funzionante.

Comunque non cambia nulla tra 3.8.1 e 3.8.2

[AlessandroF]

Ciao a tutti,
volevo condividere il suggerimento di Umberto di cui sopra: effettivamente abbassando lo spread solo di mezzo punto, per es.da 2 a 1,5, riesco a generare molte strategie sui cross diversi da EurUsd, grazie Umberto. Spero che questo non porti a grandissimi cambiamenti sull' Equity reale, ma non avessi fatto questa modifica quasi non c'era verso di creare strategie.

Dato che siamo in tema: per generare strategie sull'oro, es. XauUsd, mi è stato detto di mettere uno spread a 60 pips, intervallo SL-TP a 200-3000 pips e dati al tick invece che al minuto. Che ne pensate? Qualcuno ha esperienza con questo asset? Grazie

[umbertosm]

mi è stato detto di mettere uno spread a 60 pips, intervallo SL-TP a 200-3000 pips e dati al tick invece che al minuto.

Il valore dello spread dipende dal broker con cui andrai a fare trading; ad esempio io con IFC Makets ho 45 di spread (=4,5 pip) e quindi non userei mai 60 (=6 pip), ma userei lo spread fisso del mio broker, quindi 45.

Con l'ORO io lavoro bene non al tick ma ad Open Price (modello: Solo prezzi di apertura) M15 e per lo stoploss ed il takeprofit io metterei gli stessi range di valori da ottimizzare che uso per le altre coppie di valute.

IMPORTANTE: l'ORO è un CFD e non una classica coppia di valute, perciò il valore di 200 - 3000 potrebbe anche significare 20 - 300 pip: il valore dipende da come il broker considera il valore di 1 pip per il CFD dell'ORO, ogni broker ha una sua logica nel considerarlo, per alcuni 200 significa 200 pip, per altri broker significa 20 pip.

[CavaliereVerde]

Non uso SQ da un bel po',

Caspita, sono perplesso.

A questo punto la domanda che vorrei porre a tutti è:

Qualcuno è riuscito a mettere assieme un portafoglio di strategie create con SQ che abbia battuto il mercato live per un anno?

A me piace molto strategyquant ma il punto è se sia fattibile crearci qualcosa di vincente su strada.

Premesso che non credo che SQ sia la bacchetta magica che trasforma in trader un aspirante trader e che credo che
mille euro spesi in SQ siano meglio investiti che in qualsiasi corso.
Il punto è che è un investimento, e gli investimenti devono avere un ritorno...

[dMan]

Ciao CavaliereVerde .
Anch'io non sto più usando quel software.
Ne ero assolutamente e totalmente entusiasta, ma poi...
Il fatto è che tira fuori una marea di strategie da rimettere nei vari test e, con un po' di fatica e pazienza, dopo diversi giorni, si riesce anche a creare un buon portafoglio.
Il ma, ed è un MA enorme, è che tutte le strategie che ho provato non hanno risultati consistenti quando le si testa nella MT4.
E dato che Metatrader È il software con il quale si fa trading, non posso fidarmi di quanto mi restituisce SQ.
Ho anche provato a metterle al lavoro in un conto demo per mesi, ma i risultati sono percentualmente diversi dai test interni di SQ (nel numero di trades "catturati" e nel profitto)
Quindi, dopo mesi di accurato uso e sperimentazione, posso dire che, a mio avviso, un software che tira fuori una marea di strategie internamente produttive, che poi si rivelano improduttive nel mondo reale, commette qualche errore. Di conseguenza, se commette qualche errore, potrebbe anche commetterne altri. E perciò, semplicemente, non mi fido.
Per come la vedo io, se dovessi comprare quel software invece di usarlo in demo, non sborserei nemmeno 100 Euro.
Ecco, questo è il mio personalissimo report.