Strategy quant system: backtest e 2 anni di forward test in reale

[Bodynet]

Ciao a tutti,

dopo la presentazione ufficiale (http://www.forexdream.net/forum/comu...9-ciao-a-tutti), ero curioso di far analizzare da qualcuno che ha più sensibilità e "visione" del sottoscritto i risultati dei due sistemi generati su startegy quant che girano su due conti (uno cent ed uno real). Dal punto di vista statistico sembrano essere coerenti con quanto in backtest e non sono malaccio visto gli scossoni che hanno tenuto (anche quello del franco svizzero).

Il sistema gira in real da due anni e fino ad ora si sta comportando benino, il sistema ha un 65-70% di trade in loss e 35-40% di win... ed un ritorno annuo atteso del 40% rispetto al capitale iniziale (size fissa per ora)

Backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/e...008-2014/75092

Forward test conto cent:

link:
http://www.myfxbook.com/members/body...growth/1111164

grafico:

C'è qualcuno che si vuole addentrare nell'analisi? Sarei curioso di discuterne insieme

Leonardo

[umbertosm]

ciao Leonardo, per avere un'idea dei parametri che io considero utili per valutare un backtest, puoi vedere questo thread

In generale, vedo che i parametri tra backtest e real sono molto simili:

- hanno la stessa expectancy = average trade di 10 pip, buon valore sufficientemente superiore allo slippage medio, per microlotto fisso 0.1
- la standard deviation del real è anche minore rispetto al backtest: 42.05 a 55.11 quindi minore volatilità dei rendimenti
- sharpe ratio simili: sono valori bassi che confermano che la performance dell'EA è altalenante
- profit factor in reale sufficientemente alto, maggiore di 1.5, che è naturalmente inferiore al backtest
- il drawdown che supera il 20% dipende dalla propensione al rischio, scelta personale (io oltre al 15% non reggerei)

[Antonio]

Salve
Sono contento di aver trovato qualcuno, che si occupa di strategy Quant.Ho fatto dei timidi tentativi in demo... Ma non avendo una sufficiente documentazione mi sono scoraggiato. Ho comprato Ea wizard sul quale sto provando a mettere da qualcosa... Anche su questo c'è molta carenza di dicumentazione, vorrei avere contattato chi ci sta già facendo qualcosa.... La nuova versione di strategy quantum mi sembra che non ancora vede la luce...Davano la possibilità di provare la versione beta test...Non ti conosco Umberto, ma ti dico bravo per aver affrontato un tema, programmazione genetica, di cui non si sa ancora nulla...

[umbertosm]

Non ti conosco Umberto, ma ti dico bravo per aver affrontato un tema, programmazione genetica, di cui non si sa ancora nulla...

Grazie Antonio, in realtà c'è gente che parla di programmazione genetica in Italia, ma lo fa con formazione a pagamento :114.WAsmile::
ad esempio Giovanni Trombetta - progetto Gandalf
o Sapienza Finanziaria su StategyQuant

Il mio thread invece, dettagliato ed in lingua italiana, è tutto GRATIS :04.cool_80_anim_gif
StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system

[Antonio]

Si lo so, alcuni si stanno affacciando a tale tema anche se a pagamento...ma è come navigare a vista... senza vedere approdi certi. Per cui si è un po' scettici per via del tempo e della valutazione di efficacia che richiede la nuova metodologia...
Parto da un presupposto semplice, ma non c'e un programma, genetico e non, che consenta di fare il reversal engineering così da valutare tutto quello che c'è già disponibile e credo anche gratis? Si potrebbe fare una bella classificazione per moduli o script così da poter selezionare di volta in volta quelli che ti serve dando per scontato così ciò che funziona davvero.

[Antonio]

Scusami Umberto. Ma sai qualcosa su EaWizard, o chi lo usa, sempre dello stesso autore di strategy quantum cioè Mark Fric? Vorrei scambiare idee e contenuti per migliorare la metodologia di costruzione degli Ea.
Grazie

[umbertosm]

Non uso Ea wizard, codifico tutto da me, ma l'ho visto una volta e mi sembra ben fatto e potente.

[Bodynet]

Nemmeno io uso Ea wizard, ma a quanto vedo nel forum di strategyquant è un'ottimo software, molto più versatile e personalizzabile di tanti altri. Probabilmente durante le ferie di quest'anno ci metterò mano...

Da parte mia il fatto di aver scelto un software per la generazione automatica di trading system è dovuto al fatto che non ho molto tempo di stare avanti i grafici e me la cavo molto bene con software che macinano numeri. Avendo un background matematico avanzato (Ph.D in chimica computazionale) mi piace "rigirare" i numeri per vederli in maniera critica nelle loro varie sfaccettature. Questo mi aiuta molto nell capire la robustezza (sottolineo ROBUSTEZZA) degli EA generati e capire se possano essere messi in reale.

StrategyQuant ha molti tool interessanti anche nella versione odierna (spiegati benissimo dalla guida di umbertosm!), il problema principale è capire i risultati per chi non digerisce bene la matematica per capire le sottigliezze.

Inoltre ricordate: i TS prima o poi falliscono nel tempo, il buon trader capisce sempre quando metterne a "riposo" uno.

Leonardo

[Cray]

Ciao Leonardo,

Posso chiederti qual'era il tuo livello di max " Stagnazione% " in " IS e OOS " con gli altri dati più significativi?
Grazie e ciao

[Cray]

Nemmeno io uso Ea wizard, ma a quanto vedo nel forum di strategyquant è un'ottimo software, molto più versatile e personalizzabile di tanti altri. Probabilmente durante le ferie di quest'anno ci metterò mano...

Da parte mia il fatto di aver scelto un software per la generazione automatica di trading system è dovuto al fatto che non ho molto tempo di stare avanti i grafici e me la cavo molto bene con software che macinano numeri. Avendo un background matematico avanzato (Ph.D in chimica computazionale) mi piace "rigirare" i numeri per vederli in maniera critica nelle loro varie sfaccettature. Questo mi aiuta molto nell capire la robustezza (sottolineo ROBUSTEZZA) degli EA generati e capire se possano essere messi in reale.

StrategyQuant ha molti tool interessanti anche nella versione odierna (spiegati benissimo dalla guida di umbertosm!), il problema principale è capire i risultati per chi non digerisce bene la matematica per capire le sottigliezze.

Inoltre ricordate: i TS prima o poi falliscono nel tempo, il buon trader capisce sempre quando metterne a "riposo" uno.

Leonardo

Ho acquistato l'EA wizard di Marc Frick, ma preferisco StategyQuant.
Voglio ricordare che l'attuale versione di SQ, ha nel suo interno un EA wizard per creare, migliorare e testare le strategie in SQ :_sii:
Inoltre, dalla versione 4 le funzioni del suo wizard interno saranno potenziate...

Leonardo, concordo con la tua ultima parte :51.yes_80_anim_gif:

[Bodynet]

Ciao Cray,

Ti cerco i dati... dammi qualche giorno. Sto seguendo un corso di Six Sigma intensivo che è finito ora (da stamattina alle 8:30) e sono un po' cotto.

Nel frattempo ti dico che il mio principale target sono EA da far girare con capitale minimo per fare la "gavetta"...

A oggi quelli che ho a disposizione: 2 live ed altri 10-15 in fase di studio se la cavano con 1000 euro e 0,1 lotti.

A breve spero di mettere quelli che mi piacciono di più sul conto nel primo post così da avere un andamento più smooth dell'equity. Tutto sempre su EURUSD

Leonardo