come backtestare ea in prova

[massimo492]

ciao ragazzi, gli ea del market prima di acquistarli o affittarli si possono backtestare, ma siamo sempre con mt4 con errori grafici e tick alla carlona, ho una piatta con tick downloader ma per questo scopo non si può usare.

c'è qualche mt4 con dati esati? come posso fare altrimenti?

[umbertosm]

I dati di Dukascopy sono ottimi, dalla mia esperienza questo vale almeno per le coppie di valute principali.

Puoi verificarlo da te con il mio script che trova i buchi di candele nei dati storici.

Tieni conto che sul mercato reale ogni tanto, in condizioni di bassa liquidità può mancare una o due candele ogni ora, quindi se lo script lo evidenzia è tutto ok.

Io scarico dati con il metodo descritto e faccio backtest da anni con i dati di Dukascopy e la performance dell'EA ottimizzato in reale dipende non dalla bontà dei dati storici, che sono ottimi, ma dalla robustezza o meno del proprio EA.

[massimo492]

grazie davvero Umberto, con i tick reali e lotto fisso credo ci sia poco da scappare....

[umbertosm]

Io non uso più i tick reali, se il trading system non è uno scalper e quindi non fa uso di stoploss o takeprofit troppo piccoli, bastano anche le candele reali M1 di Dukascopy e la simulazione di tick di Metatrader4 per fare backtest veritieri.

[Mosquetero]

ciao ragazzi, gli ea del market prima di acquistarli o affittarli si possono backtestare, ma siamo sempre con mt4 con errori grafici e tick alla carlona, ho una piatta con tick downloader ma per questo scopo non si può usare.

c'è qualche mt4 con dati esati? come posso fare altrimenti?

Ciao, io ho trovato questo ma è a pagamento
http://www.forextester.com/sp/

[Mosquetero]

Ciao, io ho trovato questo ma è a pagamento
http://www.forextester.com/sp/

Sembra addirittura si possano testare più EA insieme.

[MatteoP]

Ciao a tutti, vi segnalo che MT4 ha un modo tutto suo di chiudere le barre e di far "funzionare" gli indicatori. Questo comporta che spesso i valori degli indicatori di Mt4 non corrispondano agli indicatori così come sono stati costruiti dai loro ideatori. Ogni programma che dice di effettuare dei test con risultati analoghi a MT4 dovrebbe essere valutato attentamente. Da quello che leggo l'unico modo di simulare il tester di MT4 è eseguire l'EA all'interno di mt4.

my 2 cents

[umbertosm]

Io sono un programmatore che mi posso reputare esperto di metaquote language4 e da anni uso EA con i valori degli indicatori

1) richiamando gli indicatori codificati fuori l'EA con la funzione iCustom() dentro l'EA
2) codificando direttamente dentro l'EA il codice degli indicatori

Stampo in entrambi i casi il valore degli indicatori e sono sempre assolutamente identici: non c'è alcuna differenza SE e SOLO SE si generano correttamente tutti i dati delle candele da M5 in su, partendo dalle candele M1,
come spiegato qui: Importazione candele M1 in Metatrader4 e generazione di tutti i timeframe

Personalmente preferisco, quando possibile, la scelta numero 2)
- per comodità di non doversi portare dietro altri file oltre all'EA
- e per la maggiore velocità in caso di ottimizzazione o backtest dell'EA, rispetto al caso 1)

ma se è tutto codificato correttamente, garantisco la perfetta adesione tra indicatore calcolato con iCustom() e indicatore codificato dentro l'EA.

[MatteoP]

beh, ci mancherebbe altro, che fossero diversi...

Intendevo però un'altra cosa. Un indicatore in Mt4 non calcola lo stesso valore dello stesso valore dell'indicatore in Tradestation a parità di parametri/timeframe/asset/...
D'altra parte tu stesso hai scritto che verifichi la congruità del test di una strategia SQ con i valori del test in MT4. Intendevo proprio questo il Tester di Mt4 è un mondo a se. Se il codice è Mt4 in MT4 deve essere testato. Ci sono poche scorciatoie...
Molte piattaforme usano questa libreria per gli indicatori "tradizionali" http://www.ta-lib.org/. Mt4 ha scelto un approccio differente. Bisogna tenerne conto

[umbertosm]

Un indicatore in Mt4 non calcola lo stesso valore dello stesso valore dell'indicatore in Tradestation a parità di parametri/timeframe/asset/...
D'altra parte tu stesso hai scritto che verifichi la congruità del test di una strategia SQ con i valori del test in MT4. Intendevo proprio questo il Tester di Mt4 è un mondo a se. Se il codice è Mt4 in MT4 deve essere testato. Ci sono poche scorciatoie...
Molte piattaforme usano questa libreria per gli indicatori "tradizionali" http://www.ta-lib.org/. Mt4 ha scelto un approccio differente. Bisogna tenerne conto

ah ok, detta così suona molto meglio :01.smile_80_anim_gi

allora, si, ho verificato anche io che ci sono talvolta differenze tra le strategie di StrategyQuant e quelle esportate in Metatrader4: pur usando gli stessi setting le performance sono diverse, perché evidentemente talvolta gli indicatori di SQ calcolano valori leggermente diversi dai corrispondenti di Mt4 e quindi alcuni trade vengono eseguiti su SQ e non in Mt4 e viceversa.


Io non conosco cosa usi Tradestration per elaborare i dati e calcolare i valori degli indicatori, come sia costruito il codice delle librerie, e specificamente le righe che formano il singolo indicatore,

sta di fatto che su Metatrader4 tutti gli indicatori classici e in generale qualsiasi nuovo indicatore viene costruito riga per riga, senza librerie, seguendo minuziosamente la logica della teoria sottostante, come ad esempio RSI, Stocastico, Macd, ADX, EMA, Average True Range, Kaufman Adaptive Moving Average, ecc.

Dal 2010 io io studio riga per riga i tantissimi indicatori già esistenti e ne codifico di nuovi (miei o su richiesta) e sono sempre contento di verificare la precisione millimetrica e in chiaro delle formule usate in metaquote language 4,

perciò per quanto riguarda la mia approfondita conoscenza di come viene scritto il codice per Mt4, la modalità è assolutamente perfetta e aderente alla teoria e specifiche che stanno dietro ad ogni indicatore che ho visionato chirurgicamente. :28.nerd_80_anim_gif

[MatteoP]

Sì, ha senso. Non ricordo dove però ho letto che il problema non sta tanto nel linguaggio di programmazione, ma nel modo in cui MT4 apre e chiude le barre. Pare sia un metodo "diverso". Ovviamente se scrivi codice da zero puoi tenerne conto e risolvere.

[massimo492]

ciao ragazzi. ho testato un ea con ducascopy, la qualità risulta essere bassa, l'ea ha 2 pips di sl e tp, il tf h1 (lotti fissi ) (spread 2)

http://prntscr.com/aruvqn http://prntscr.com/aruvwu (ho letto la guida ma mi da errore le posto cosi)

il backtest parte da 2013/01/01 al 2016/04/06

è veritiero?

[umbertosm]

Massimo, per inserire immagini o fare altre attività, segui quest tutorial semplici

http://www.forexdream.net/forum/comu...ni-agli-utenti

[massimo492]

okok ho capito cosa sbagliavo. eccoli

[umbertosm]

Ottimo Massimo, ora le immagini si vedono :51.yes_80_anim_gif:

Umberto l'ho fatto,
mi esce questo

Il link che hai postato NON manda ad una immagine : http://prntscr.com/aruvwu NON è una immagine, MA è una pagina web che CONTIENE una immagine... che è ben diverso!

I siti che permettono di ricavare un link DIRETTO all'immagine, non ad una pagina che contiene l'immagine, sono quasi tutti a pagamento.

Se non usi un sito professionale, carica l'immagine sul forum, come descritto nel mini tutorial