EABUILDER

[Mosquetero]

Matteo, grazie per il baldo giovane. :03.bigsmile_80_anim Sono sicuramente baldo, ma un po' più che giovane. Sono anni che studio il Forex, tipo 15 :01.smile_80_anim_gi già questo ti può dire qualche cosa. Mi dispiace non saper programmare, ma posso continuare come ho fatto fino ad ora. Idee e strategie ne ho tante e mi dispiace dover rifarmi sempre ad altre persone per tradurle in EA o Indicatori. Anche perchè ogni uno ha la sua vita ed i suoi tempi, e tu sai che quando hai un'idea da tradurre in EA o indicatore vorresti metterci mano e fare tutto in pochi giorni.

[Mosquetero]

il forum si mantiene con i soldini miei, di Damiano e di Marco: non c'è alcuna pubblicità, non c'è alcuno sponsor.

lo scopo del forum è creare una rete di relazioni e condivisione di conoscenze per crescere nel trading e diventare sempre più profittevoli.

ciao
Umberto

Lo scopo è sicuramente quello giusto. Se vi servono idee geniali :01.smile_80_anim_gi sono qui, i miei contatti Damiano li ha.
Ciao

[Mosquetero]

mmm... felicxe che tu sia in profitto, ma questo è un backtest non un RISULTATO REAL...

Vero, quello e un BT.
Cattura1.JPG

Questo è il mese corrente. I picchi che vedi verso il basso non sono SL ma prelievi. Di volta in volta lascio del guadagno in conto ed altro porto a casa.

[fran]

umbertosm Vorrei proporti, sulla scia della idea Mosquetero, di fare qualche tuo intervento sul trading automatizzato, un po' come hai fatto per StrategyQuant. Capisco che insegnare la programmazione è troppo specifico, scrivere il codice non è semplice, richiede anni di lavoro, non può essere un tema di un forum perchè troppo arido (è solo un mio parere, niente di assertivo), ma forse una più descrittiva e generica implementazione di un'idea di trading, potrebbe risultare più interessante. Ad esempio, un EA al tramonto che non si usa più perchè non redditizio: i principi che lo hanno ispirato, le modalità per renderlo profittevole, come si affina un EA, quali sono i passi più comuni in un Expert per ottimizzarlo, per irrobustirlo, insomma la storia di un EA, gli errori da evitare, come l'overfitting... etc. A me interesserebbe, sempre che tu lo ritenga percorribile e... soprattutto compatibile con il tuo tempo.

[umbertosm]

umbertosm Vorrei proporti, sulla scia della idea Mosquetero, di fare qualche tuo intervento sul trading automatizzato, un po' come hai fatto per StrategyQuant. Capisco che insegnare la programmazione è troppo specifico, scrivere il codice non è semplice, richiede anni di lavoro, non può essere un tema di un forum perché troppo arido (è solo un mio parere, niente di assertivo), ma forse una più descrittiva e generica implementazione di un'idea di trading, potrebbe risultare più interessante.

ciao, grazie per questa richiesta Francesco,
dico cosa serve per programmare trading system con Metatrader4, ma in generale per qualsiasi linguaggio di programmazione per costruire trading system.

Se si conosce il linguaggio di programmazione sufficientemente bene,
per avere subito i primi rudimenti di base
basta semplicemente iniziare a leggere e capire un paio di trading system di default dentro la piattaforma, come
MACD Sample.mq4 o Moving Average.mq4

1) verificare se ci sono le condizioni per aprire un trade
2) decidere l'esposizione del trade
3) aprire un trade inserendo stoploss e takeprofit
--- fine ---

A questa logica base, ogni altra sofisticazione va ad aggiungersi :
- scelta delle condizioni per aprire un trade basato su pattern grafici o indicatori o altro
- scelta della logica per l'individuazione del take profit o stoploss, basato su pattern, pivot, indicatori, ecc.
- position sizing dei trade
- scelta di poter aprire uno o più trade buy e/o sell contemporaneamente
- decidere se usare o meno il trailing stop, e che logica deve seguire (trailing stop al movimento di pip, al passare delle barre, al tick o ad apertura di barra)
...
e mille altre variazioni.


Alla base di tutto questo, c'è un aspetto fondamentale che viene quasi sempre trascurato dagli aspiranti trader quantitativi...
lo studio approfondito della sintassi del linguaggio di programmazione.

Io conosco metaquote language 4 e ninjascript (programmazione ad oggetti basata su C#): entrambi permettono di poter tradurre qualsiasi idea oggettiva in codice sorgente.

Se su Metatader4 esiste un'ottima documentazione ed esempi su Internet sparsi per centinaia di forum,
con NinjaScript c'è poca roba, a meno di non conoscere C# benissimo, il che permette di scrivere anche per la piattaforma NinjaTrader (e Multicharts) pressoché tutto quel che si vuole.

Quindi, specificamente per Metatrader4, c'è la possibilità di diventare programmatori di trading system, ma alla base di tutto...
- PRIMA è necessario studiare approfonditamente il linguaggio di programmazione, tramite il manuale originale e gli aggiornamenti successivi, o seguendo un corso svolto da un trader formatore
- DOPO, e soltanto dopo, si passa alla programmazione degli SCRIPT, ed infine ai TRADING SYSTEM (e poi se si ha la fantasia e voglia, anche degli Indicatori, che sono più ostici).

Il tempo necessario?
Almeno 3 mesi di lavoro impegnativo, se si parte da zero, per imparare i rudimenti di metaquote language4
soltanto dopo, la programmazione di trading system per Metatrader4 diventa un libro aperto e accessibile.




Riguardo a quest'altro punto

i principi che lo hanno ispirato, le modalità per renderlo profittevole, come si affina un EA, quali sono i passi più comuni in un Expert per ottimizzarlo, per irrobustirlo, insomma la storia di un EA, gli errori da evitare, come l'overfitting... etc

sono tutti aspetti su cui esiste documentazione su internet e libri/ebook, e se si vuole tradurli in codice sorgente, come fa chi scrive EA, è necessario conoscere approfonditamente il linguaggio di programmazione.

[fran]

Io me la cavo abbastanza bene con la programmazione. Mi interessa più il secondo aspetto. Ho visto i video di Unger. E come implementazione si fanno poche cose: selezionare orari, giorni, osservazione della prima ora e qualche altro escamotage. Ma esiste una fase di apertura e una fase di chiusura che seguono logiche diverse? Magari con due EA diversi. Il primo che apre secondo logiche qualsiasi: le figure descritte nella price action, engulfing harami Bollinger e quant'altro danno comunque un vantaggio che si aggira sul 60-65% di trade vincenti. Che cosa fa la differenza tra un EA mediocre e uno affidabile: la selezione accuratissima delle entrate (con conseguente e inevitabile diminuzione del numero dei trade) oppure la gestione delle uscite 'azzeccate' dal trade. Mi risponderai ENTRAMBE! ma secondo il tuo parere ci sono dei NUMERI che necessariamente bisogna raggiungere nel primo e nel secondo punto, per dire di aver fatto un buon trading system? In alternativa, mi puoi consigliare qualche libro/pubblicazione che affronti esaustivamente l'argomento? Grazie in anticipo

[umbertosm]

Che cosa fa la differenza tra un EA mediocre e uno affidabile: la selezione accuratissima delle entrate (con conseguente e inevitabile diminuzione del numero dei trade) oppure la gestione delle uscite 'azzeccate' dal trade. Mi risponderai ENTRAMBE! ma secondo il tuo parere ci sono dei NUMERI che necessariamente bisogna raggiungere nel primo e nel secondo punto, per dire di aver fatto un buon trading system? In alternativa, mi puoi consigliare qualche libro/pubblicazione che affronti esaustivamente l'argomento? Grazie in anticipo

La ottimizzazione e la scelta dei parametri di settings sono qualcosa di estremamente legato all'esperienza.
C'è chi dice che ottimizzare non serve a nulla, io faccio invece parte della schiera di chi apprezza moltissimo l'ottimizzazione, naturalmente fatta con buon senso.
Cosa sia il buon senso è legato alla propria esperienza, ogni trader ti darà la sua ricetta e se è vincente è sicuramente buona.

Per me il movimento delle quotazioni di mercato è un fenomeno aleatorio, non sempre random walk ma con saltuarie ricorrenze che possono essere sfruttate statisticamente; non esiste una teoria che possa prevedere il futuro, perciò NON esiste un metodo valido per tutte le stagioni e tutti gli strumenti finanziari.

Non esiste neanche un libro esaustivo sull'argomento, ma tanti piccoli argomenti dettagliati che insieme fanno un collage di nozioni pratiche molto utili.

I libri che ho letto ed apprezzato, in ordine di importanza sono i seguenti:

• Robert Pardo - Design, Testing and Optimization of Trading Systems (1951)
• The Evaluation and Optimization of Trading Strategies - Robert Pardo (2008)
• Trading Systems; A New Approach to System Development and Portfolio Optimisation by Tomasini & Jaekle (2009)
• Trading Systems. Progettare e realizzare sistemi con TradeStation e VisualTrader - Enrico Malverti (2004)
• Trading Systems automatici, progettare strategie vincenti - Enrico Malverti (2008)
• Trading sistematico e redditività - Michael Harris (2005)
• Trattato di money management - Andrea Unger (2006)
• Il trading sistematico di borsa - Tomasini, Malverti, Scorpio (2003)
• Trading System su Strumenti Finanziari Altamente Speculativi - Stefano Fanton (2007)
• Quantitative Trading Systems - Howard B. Bandy (2007)
• Vita da trader - Fabrizio Bocca, Andrea Vecchione (2010)

Io ho osservato che un trading system fa soldi se sono soddisfatte tre condizioni:

(1) il segnale Buy o Sell è davvero statisticamente forte, cioè se il segnale dice Buy, almeno 7 volte su 10, entro un certo numero di barre, andrà davvero in direzione Long

(2) ma non basta, lo stoploss deve essere sufficientemente distante dal prezzo di entrata per permettere un movimento di mercato avverso, ma non troppo distante per non prendere saltuariamente bordate di stoploss ingestibili emotivamente.

(3) Inoltre aprire due posizioni contemporaneamente, con stessa esposizione, ho osservato che è statisticamente utile: il primo trade va chiuso dopo pochi pip per incamerare un primo profitto, si sposta quindi lo stoploss del secondo trade a breakeven e SE il secondo trade va in utile, si segue il movimento del mercato con una delle tante logiche di trailing stop.

Queste tre condizioni a me hanno dato prova ripetuta di successo.

[fran]

Ti ringrazio della risposta Umberto. Interessante e fattivo il tuo approccio. Quindi, correggimi se ho interpretato male, la seconda posizione è facilmente gestibile con l'ottimizzazione. MT da sola trova statisticamente le posizioni di SL più adeguate. A questo punto, e non prima, si legge la percentuale di successi. Se sono intorno al 70% dovrebbe andare bene altrimenti si cercano dei correttivi che diminuiscono il numero dei trade ma ne aumentano l'efficacia. Singolare la terza: ma chiariscimi le idee. Se chiudo con un utile dopo pochi pips una delle due posizioni e NON ad un segnale di inversione, la seconda è in perdita. Che vuol dire mettere a BH? Io so che il BH si mette quando ho un margine di utile ma qui non ci sarebbe. ?? Per quanto riguarda i parametri di settings e l'ottimizzazione, vorrei capire se il numero di questi è un valore stratosferico, che fa la differenza oppure sono 4-5 parametri e basta. Ho letto che per fare degli EA qualcuno ha impiegato anche un anno??!! Incomprensibile come tempo per come ho imparato a costruire un EA. E' un po' questo che non mi quadra. Se puoi dirmi qualcosa in più, oltre la condivisibile esperienza personale.

[umbertosm]

Singolare la terza: ma chiariscimi le idee. Se chiudo con un utile dopo pochi pips una delle due posizioni e NON ad un segnale di inversione, la seconda è in perdita. Che vuol dire mettere a BH? Io so che il BH si mette quando ho un margine di utile ma qui non ci sarebbe. ??

Due trade aperti allo stesso tempo con stesso prezzo di apertura,
poi il mercato va in utile di 10 pip, si chiude il primo trade... il secondo è in utile di 10 pip potenziali, ma non lo si chiude e si sposta il suo stoploss a breakeven, cioè nei dintorni del prezzo di apertura dei trade: se il mercato torna indietro e chiude anche il secondo trade a BE, i due trade avranno fatturato 10 pip in totale
se invece il mercato continua oltre i 10 pip di movimento, il secondo trade andrà in utile di oltre 10 pip e nell'insieme i due trade avranno dato un utile di 10 pip il primo trade + "oltre 10 pip" il secondo trade.

Per quanto riguarda i parametri di settings e l'ottimizzazione, vorrei capire se il numero di questi è un valore stratosferico, che fa la differenza oppure sono 4-5 parametri e basta. Ho letto che per fare degli EA qualcuno ha impiegato anche un anno??!! Incomprensibile come tempo per come ho imparato a costruire un EA. E' un po' questo che non mi quadra. Se puoi dirmi qualcosa in più, oltre la condivisibile esperienza personale.

Il numero dei parametri può anche essere 200, poi quelli che ottimizzerai meno sono e meglio è: quanto sta a te verificarlo, non c'è una regola, meno ne ottimizzi e meglio è.

Sul tempo di codifica di un EA, puoi impiegare anche 1 anno, dipende da quanto è sofisticato il tuo EA, ci possono essere funzioni che ritentano l'apertura di trade, altre in grado di gestire i trade aperti se la piattaforma va in crash, altre che gestiscono il trailing stop di 10 trade contemporaneamente e quindi devi gestire tutto con array bidimensionali...
ecc. ecc.

[fran]

Ok, avevo equivocato. Pensavo parlassi di un hedge. Adesso mi è chiaro. Anche il secondo punto. Grazie