Parametro di riferimento per TS e valore ammissibile

[ste]

Vorrei sapere qual'è il parametro di riferimento in un TS (tra % rischio, net profit, PF, MAX DD, e % WIN) da tenere sotto controllo e dal quale poi derivano tutti gli altri. E quale valore è ammissibile?
Io personalmente nel costruire il mio TS mi sono cosi comportato:
ho cercato di scegliere una combinazione di SL e TP tale da avere un buon % di WIN in modo da assicurarmi una tenuta psicologica, ho massimizzato la funzione obiettivo NET profit /MAx DD e poi ho usato la % di rischio in modo da non andare oltre una certa % di MAX DD che io avrei fissato in un 15%.

AL di là delle preferenze personali c'è un filo logico ammissibile o ci sono degli errori grossolani in questo procedimento?

In caso affermativo rispetto al max DD ho notato che ci sono opinioni diverse sulla soglia ammissibile, c'e chi dice che non si debba andare oltre il 10%, chi tra il 15% e il 25%.
Qual'è un valore di riferimento ammissibile?

[umbertosm]

l'argomento l'ho trattato qui

VALUTAZIONE di Trading System in EXCEL: Average Trade, Profit Factor, Ulcer index, Stardard Deviation, ecc.

[Elant]

Vorrei sapere qual'è il parametro di riferimento in un TS (tra % rischio, net profit, PF, MAX DD, e % WIN) da tenere sotto controllo e dal quale poi derivano tutti gli altri. E quale valore è ammissibile?
Io personalmente nel costruire il mio TS mi sono cosi comportato:
ho cercato di scegliere una combinazione di SL e TP tale da avere un buon % di WIN in modo da assicurarmi una tenuta psicologica, ho massimizzato la funzione obiettivo NET profit /MAx DD e poi ho usato la % di rischio in modo da non andare oltre una certa % di MAX DD che io avrei fissato in un 15%.

AL di là delle preferenze personali c'è un filo logico ammissibile o ci sono degli errori grossolani in questo procedimento?

In caso affermativo rispetto al max DD ho notato che ci sono opinioni diverse sulla soglia ammissibile, c'e chi dice che non si debba andare oltre il 10%, chi tra il 15% e il 25%.
Qual'è un valore di riferimento ammissibile?

Ciao,
sono tutti dati inutili. Inutili al tuo fine : scegliere se applicare o meno un sistema o valutare la bontà di un sistema.

E' molto semplice comprenderlo : in una qualsiasi serie storica, combinazioni casuali possono casualmente estrarre una serie di dati dalla cui analisi escono casualmente dati statistici "corretti".
O possono casualmente uscire dati statistici che tu consideri "scorretti".

Sia nel primo caso che nel secondo non ti serve a nulla. Immaginiamo consideri i parametri come positivi, cominci ad applicare il sistema per 3 anni :
ipotizziamo che tu perda, un trader al terzo anno utilizza il tuo stesso sistema considerando i parametri statistici degli ultimi 3 anni, escono negativi (tu hai perso) lui non applicherà il sistema.

Ipotizziamo che tu guadagni, al terzo anno un trader vedendo i parametri positivi decide di seguirti nell'applicazione, nei prossimi tre invece il sistema perde.

Insomma, in una serie di dati storici un qualsiasi sistema anche casuale potrà appunto casualmente estrarre dati che analizzati statisticamente soddisfano ciò che per te sono regole o buoni parametri.
Ma non ha alcun significato reale.

Viceversa un sistema vincente può casualmente anche per un buon numero di eventi mostrare dei dati che per te sono cattivi ma long term farti guadagnare perchè si basa su principi corretti.

Ancora, l'inganno di queste cose nasce dal fatto che non comprendete un concetto molto semplice : non esiste alcun modo per conoscere come gli eventi verranno distribuiti. I dati statistici descrivono l'ordine delle distribuzioni.
Questo vuol dire che considerando blocchi di dati, succederà tantissime volte che una distribuzione sarà mediamente regolare portando a valori statistici secondo te considerati "corretti" e ce ne saranno tantissime altre completamente irregolari
che porteranno casualmente (se analizzassi proprio quel blocco specifico) a parametri statistici da te non considerati "corretti".

Un sistema è vincente e deve essere utilizzato indipendentemente da queste cose. Perchè non contano nulla.
Se io ti facessi vedere uno statements di 3 anni su un portafoglio azionario gestito con un sistema di medio periodo, e analizzassi proprio questi 3 anni vedresti parametri statistici considerati da te non corretti.
Di conseguenza anche se io te lo regalassi tu non lo applicheresti perchè non soddisfa i tuoi requisiti.
Magari ne crei un altro tu, o ne trovi uno su internet fai un test di 3 anni, questo soddisfa i tuoi parametri e lo applichi investendo una somma di denaro.
Ci ribecchiamo fra 3 anni e tu hai cambiato hobby io sono ancora con la mia lapa che va piano ma va sempre. E i successivi 3 anni sono stati eccezionali.
Ma ancora se analizzassi i 6 anni insieme ancora i dati non ti soddisferebbero.

La domanda allora è : e quindi come faccio a sapere se un sistema è vincente?
dalla differenza tra ciò che dovrebbe essere e ciò che invece è. Se lavori a quota 2 (stop e target uguali) ti devi attendere un 50e50 a lungo andare se il momento da te scelto per operare è equo.
Se trovi valori diversi vuol dire che non è equo e allora devi misurare questo scostamento. Se lo scostamento è maggiore di un certo indice di equità vuol dire che quel momento è diverso dagli altri.
Cioè non è un gioco equo. Di conseguenza puoi perdere di più se punti contro l'evento più probabile, o puoi guadagnare di più di quanto perdi (profitto netto) se punti a favore.
Poi ti misuri l'edge trovato e deve superare almeno il 5% per coprire i costi, ma qui entra in gioco anche il tipo di mercato scelto.

Questa la strada per vivere di questo pessimo lavoro.Se prendi casualmente un mercato che si è mosso in un certo modo, e applichi un sistema d'incrocio medie 5/10 magari ti guadagna benissimo per 5 anni. E i dati statistici sono come piacciono a te.
Nei prossimi 5 il mercato si muove in un altro modo e questa volta l'incrocio 5/10 non descrive correttamente i movimenti di conseguenza i dati statistici non ti piaceranno.
Se cambi il sistema non cambia la morale, è comunque una strada totalmente inutile.
Devi ragionare a "quote", considerare il mercato come una serie di momenti, il 98% di questi sono equi, quindi zero gain, il 2% ti danno una convenienza.
In quel 2% avrai un valore, cioè le distribuzioni sono diverse da come dovrebbero essere in presenza di un efficienza,equità,normalità, chiamala come vuoi.

Una volta trovato questo momento e quindi il sistema corretto,profittevole, in una serie di dati puoi casualmente avere dati statistici non corretti secondo la tua "idea"
ma non te ne deve fregare nulla perchè sai che hai un valore, che a lungo andare ti porterà un profitto. Semplicemente,casualmente, quella serie particolare di dati sono distribuiti irregolarmente
la statistica che ne descrive l'ordine ne uscirà sicuramente falsata (secondo le tue regole di "buoni parametri"). Ma non ti importa nulla !

Prima svuoterai la mente prima uscirai dall'inganno. Ci riuscirai?
posso avere la presunzione di rispondere? No non ci riuscirai ! Purtroppo è difficile.

[Elant]

Finisco il discorso :

E quindi a cosa serve la statistica in questo mestiere ?

Per il tuo scopo a nulla!
Serve per altre cose e cioè per decidere tra due o più sistemi.

Immaginiamo che io abbia trovato 4 momenti non equi. Quindi ho un edge sistematico che a lungo andare mi da una convenienza. Lo so prima, non lancio freccette, so già quanto guadagnerò secondo l'edge trovato. Mediamente e in fasi distributive più regolari possibili, durante quelle irregolari stringo i denti e utilizzo un buon money management.

Io ho 10 mila euro solamente, e non voglio diversificare cosi tanto, voglio correre con meno cavalli ma puntando una quota maggiore. Quindi voglio sceglierne due di questi quattro.
Allora posso attraverso uno studio e un analisi statistica provare a scartarne due.
Ma è una soluzione certa,finita? no è solo una stima.

Perchè fra due anni casualmente le distribuzioni possono cambiare e quei due scartati avrebbero dato risultati più regolari.
MA non stiamo parlando di perdere o guadagnare. Stiamo parlando che uno non mi paga da tre mesi e un altro più regolare si.

Non è la statistica, e nemmeno i parametri da te considerati "buoni" che long term mi danno un profitto.
Il proftto me lo da solo la matematica, solo se sto puntando in un momento in cui ho una convenienza. Ma questo non me lo dice la statistica. O meglio me la dice sempre la matematica, ma non utilizzata come fai tu/voi.

Per esempio sul dax ho un sistema che non mi sta pagando da 4 mesi. Se ti estraggo i dati di questi mesi tu cestineresti immediatamente il sistema perchè i dati sarebbero da te considerati osceni.
E hai cosi gettato la possibilità di avere un sistema profittevole. Se invece ti estraggo i 4 mesi ancora precedenti lo applicheresti da domani.
Se analizzassi gli 8 mesi uniti forse si forse no.

Non è un buon modo di lavorare,fidati.

[giovannetti]

Salve ragazzi (premetto sono un neofita) ma stamattina ho avuto un illuminazione....ho backtestato con tickstory quindi una buona qualità del modello due robot con risk reward 1:1.....uno random e uno invece entrava rispettando una strategia....il risultato?? piu' o meno vanno i parità entrambi! da qui proviene il dubbio che il trading sia tutta aria fritta!! Se ho dei risultati con una strategia come è possibile che li posso avere anche tradando a caso??? Se io vado alla roulette apparte lo zero ci dicono che i numeri non hanno memoria e tendo al 50%....E' possibile che nel trading con migliaia di indicatori e strategie con 1a1 non riesco ad avere un 60% a mio favore più o meno sicuro?? basterebbe questo minimo vantaggio per costruire sistemi che guadagnano tantissimo con il compunding...Quindi come fanno i top trader a insegnare concetti che hanno valenza di un oroscopo? Mi è stato detto per risolvere il problema basta aumentare ad 1a2...ma come ben sapete allontandando il tp la probabilità di prenderlo diminuisce in egual misura.....e i risultati non cambiano.........Non cè MM che tenga se non ho un vantaggio matematico posso illudermi di guadagnare nelle serie positive ma poi arrivano quelle negative....cè solo una soluzione (stile casino) vado alla roulette punto sul rosso....ho vinto??? BASTA!! non gioco più a vita allora posso dire di aver guadagnato....se continuo a giocare prima o poi perdo..lo stesso nel trading

[Elant]

E' esattamente cosi. Ma non serve disperare, basta prenderne consapevolezza e lavorare per cercare quei pochissimi momenti in cui il mercato non è equo.Già il fatto che ragioni cosi vai bene.

[umbertosm]

ciao Leonardo,
non avendo fornito la simulazione dei due backtest che hai fatto, non possiamo valutare nulla.

Servono tante informazioni:
timeframe, grandezza del takepropfit/stoploss, average trade, profit factor, valore del lotto fisso, ecc.

ad esempio,
- un average trade basso (in funzione del lotto fisso a trade) rende sballato il backtest, perché una qualsiasi variazione di spread fa passare la equity da vincente a perdente.
- un takeprofit/stoploss troppo basso invalida il backtest a causa della fractal simulation del tester di metatrader
- ecc. ecc.

[ste]

Finisco il discorso :

E quindi a cosa serve la statistica in questo mestiere ?

Per il tuo scopo a nulla!
Serve per altre cose e cioè per decidere tra due o più sistemi.

Immaginiamo che io abbia trovato 4 momenti non equi. Quindi ho un edge sistematico che a lungo andare mi da una convenienza. Lo so prima, non lancio freccette, so già quanto guadagnerò secondo l'edge trovato. Mediamente e in fasi distributive più regolari possibili, durante quelle irregolari stringo i denti e utilizzo un buon money management.

Io ho 10 mila euro solamente, e non voglio diversificare cosi tanto, voglio correre con meno cavalli ma puntando una quota maggiore. Quindi voglio sceglierne due di questi quattro.
Allora posso attraverso uno studio e un analisi statistica provare a scartarne due.
Ma è una soluzione certa,finita? no è solo una stima.

Perchè fra due anni casualmente le distribuzioni possono cambiare e quei due scartati avrebbero dato risultati più regolari.
MA non stiamo parlando di perdere o guadagnare. Stiamo parlando che uno non mi paga da tre mesi e un altro più regolare si.

Non è la statistica, e nemmeno i parametri da te considerati "buoni" che long term mi danno un profitto.
Il proftto me lo da solo la matematica, solo se sto puntando in un momento in cui ho una convenienza. Ma questo non me lo dice la statistica. O meglio me la dice sempre la matematica, ma non utilizzata come fai tu/voi.

Per esempio sul dax ho un sistema che non mi sta pagando da 4 mesi. Se ti estraggo i dati di questi mesi tu cestineresti immediatamente il sistema perchè i dati sarebbero da te considerati osceni.
E hai cosi gettato la possibilità di avere un sistema profittevole. Se invece ti estraggo i 4 mesi ancora precedenti lo applicheresti da domani.
Se analizzassi gli 8 mesi uniti forse si forse no.

Non è un buon modo di lavorare,fidati.

Ciao Elant,

mi scuso in anticipo se non ho compreso quello che hai scritto, ma cerco di spiegarmi meglio.

Il mio TS ha dei vantaggi matematici che sono la %WIN e il profit factor un qualcosa quindi che mi dice che ogni volta che vinco, vinco più di quando perdo e non solo che il numero di volte che vinco è superiore a quello che perdo quindi è un altro vantaggio, anche perché i miei dati si riferiscono non a qualche mese ma almeno a una decina di anni dove tu mi insegni si possono avere tutte le situazioni più svariate possibili a livello di distribuzioni sia favorevoli che sfavorevoli e sul lungo periodo e soprattutto su di un numero di operazioni statisticamente rilevanti fare queste considerazioni ha senz'altro un senso.
Il semplice gioco testa o croce ad esempio potrebbe darmi nel breve tutte serie positive o tutte serie negative e quindi da questo potrei accettare il sistema o rifiutarlo, cosi come dici tu, ma nel lungo periodo quindi con un numero di lanci statisticamente significativo il sistema mi dirà che è neutro e quindi indifferente attuarlo o meno.
Del resto se fossero inutili le valutazioni dei parametri statistici, sarebbero inutili tutte le discussioni anche in questo forum sulla

VALUTAZIONE di Trading System in EXCEL: Average Trade, Profit Factor, Ulcer index, Stardard Deviation, ecc.

Allora una volta identificato un vantaggio poi è necessario sapere se il sistema è ancora valido dopo un certo orizzonte temporale oppure se il mercato si è modificato per qualche motivo (non riconducibile ne alla matematica ne alla statistica) e i parametri attesi sono ormai non più attendibili.

Es. Ho un sistema che tu mi dici ha un vantaggio, come dici tu non sto a guardare i parametri perché dici che sono casuali e quindi non è importante la distribuzione perché posso avere 3 anni buoni e 3 anni cattivi. Vado avanti nel sistema forte del mio "vantaggio" ma resto indifferente al fatto che il mercato è cambiato per un fatto esterno alla matematica es. Brexit. Tu vai avanti nel tuo sistema anche se non guadagna più perché pensi che è solo la fase cattiva del sistema ma confidi nel tuo vantaggio e nel fatto che poi ci sarà il lato buono, io dopo un bel pò di tempo mi metto a confrontare ad es. il MAX DD e vedo che è il doppio di quello storico e decido di fermarmi e magari riesco anche a collegare la distribuzione negativa con gli eventi economici, tu invece vai avanti a perdere fin quando non hai prosciugato il conto?
A quel punto tu come giustifichi la sconfitta visto che avevi un "vantaggio"?

In sintesi penso che avere un sistema di riferimento per valutare un TS sia fondamentale, l'importante che la simulazione per trovare i limiti accettabili, sia fatta con criteri statistici quali la robustezza, l'efficienza, i gradi di libertà necessari, attenzione all'overfitting, la WFA, e soprattutto una serie di dati la più ampia possibile che azzeri la casualità del breve periodo. Una volta ottenuta una simulazione con questi requisiti per valutare il TS in reale è necessario adottare gli stessi criteri della simulazione e quindi per esempio applicare la valutazione al TS in reale solo dopo una serie di dati congruenti con quella della simulazione storica, e cosi allo stesso modo per gli altri requisiti fondamentali sopra citati.

[giovannetti]

concordo umbertosm.... la soluzione (utopica) sarebbe in un risk 1a1 a parità di pip e di size avere il tp che guadagna di più dello stoploss.... non so se riesco a spiegarmi...tempo fa mi ero messo a studiare qualcosa del genere..se io metto da una parte una minigriglia con ordini buy e dall altra una con ordini sell(entrambi con le solite distanze in pip) ...giocando sulle size, e posizioni che posso tenere aperte o chiuse...prendendo per valido che il prezzo mi va il es. 20 volte al livello inferiore e 20 volte al livello superiore. quando si trova al livello superiore mi riandrà 10 volte giu e 10 volte su....di li andrà 5 volte giu e 5 volte su e cosi via... ...trovare una combinazione dove la risultante degli eventi mi da un vantaggio... quindi se è vero che alla lunga ho parità con 1a1 in questo caso sarei in guadagno. il concetto è semplice ma probabilmente utopico!! avevo trovato qualcosa che mi sembrava possibile cmq mi ci devo rimettere...al limite avrò fatto un po' di esercizio mentale!

[Elant]

Fai due errori fondamentali :

una volta identificato un vantaggio poi è necessario sapere se il sistema è ancora valido dopo un certo orizzonte temporale oppure se il mercato si è modificato per qualche motivo (non riconducibile ne alla matematica ne alla statistica) e i parametri attesi sono ormai non più attendibili.

Questo non può esistere in borsa, può esistere nel betting o nel blackjack. Se lavorassi in questi ultimi due settori è giusto il tuo ragionamento.
Se io guadagno nel betting è perchè sono riuscito a capire un errore nel sistema del criterio con il quale il bookmaker sceglie le quote. Puntando quote errate (con valore) a lungo andare ho un profitto.
Io guadagnerò fino a quando il book non scopre l'errore. Una volta individuato riformulerà le quote correttamente cosi da darmi un gioco equo (con l'aggio perderò long term).
Nel blackjack guadagnerò fino a quando il casinò non scopre un metodo che rende inutilizzabile la mia tecnica, se per esempio mescola le carte con un miscelatore automatico velocissimo in dotazione già in vari casinò negli states
rende inefficace il mio conteggio, di conseguenza salta il mio vantaggio.

In borsa questo non esiste. Perchè il vantaggio non risiede in un errore di un istituzionale a cui porti via i soldi, ma nello sfruttamento sistematico di alcune proprietà fisiche dei mercati finanziari.
Essi godono e godranno sempre. Di conseguenza un momento non sarà equo perchè sfrutterà questa proprietà. I mercati cambiano ma non perdono questa/e proprietà.
Ciò che realmente può succedere è un vantaggio che non ti porta più nessun guadagno.

Esempio ?
Molto semplice.
Individui un momento non equo alle 10:30 del mattino secondo una condizione, sai che mediamente il mercato non sarà efficiente per 10 minuti.
In questi 10 minuti mediamente il prezzo non ha un movimento tale da farti recuperare lo svantaggio matematico (commissioni,spread,slippage).

Operando nel cfd alcuni utenti di questo forum si sono accorti seguendo uno dei miei sistemi che è impossibile nonostante abbiano un vantaggio vedere soldi.
Il cfd infatti si mangia due/tre punti di spread e poi di slippage ne mangia altri 4 e in momenti di alta volatilità anche di più.
In totale ogni mese si mangia anche 50,60 punti.

Un edge del 10% non riesce a recuperare lo svantaggio statico (commissioni) e quello dinamico (slippage e altri errori dovuti a mercati pessimi come i cfd) più darti un profitto significativo.
Di conseguenza si riesce solo a pagarsi i costi.

il MAX DD e vedo che è il doppio di quello storico e decido di fermarmi e magari riesco anche a collegare la distribuzione negativa con gli eventi economici, tu invece vai avanti a perdere fin quando non hai prosciugato il conto?
A quel punto tu come giustifichi la sconfitta visto che avevi un "vantaggio"?

Questo errore si basa su questo concetto,a mio avviso :
in borsa le perdite non esistono. Si perdono solo i costi legati al trading, sono quelli che rendono sconveniente l'attività di trading.
Di conseguenza che il dd sia il doppio di quello storico di per sè non significa nulla, fermarti per questo motivo è tecnicamente scorretto.
perchè a lungo andare male che va perderai solo i costi.

E quindi anche le perdite possono essere calcolate prima, non solo i guadagni.
Se io faccio 1 operazione al giorno pagando 20 euro di commissione. Farò 250 operazioni l'anno circa.Se il momento scelto per operare è equo io perderò 5000 euro annui mediamente.
Se lavoro con 10k orientativamente dopo due anni azzererò il capitale. Se lavoro con 50k posso sopravvivere casualmente per più tempo.
Ma prima di iniziare realmente mi dovrò assicurare di aver calcolato correttamente lo scostamento a mio favore, quindi il vantaggio e capire se ,in base al mercato scelto, questo mi porterà ad avere una speranza positiva.
E' un ragionamento che devi fare prima.
Ma se durante lo studio esce 1000 euro di dd, sai che hai un edge, appena inizi ad applicarlo vivi un dd maggiore di 1000 euro che fai smetti ? almeno devi considerare un dd pari al doppio della perdita nel caso il momento fosse equo (5k).

Adesso se io ho l'accortezza di non cominciare il sistema su un nuovo massimo dell'equity line ho buone possibilità di evitare l'andamento peggiore.
Sapendo che comunque a lungo andare la borsa è efficiente e mi ripaga quanto mi toglie e che le mie perdite reali saranno solo i costi il concetto di drawdown come l'industria del trading ve lo vende è tecnicamente sbagliato.

Di conseguenza tutti i pensieri che ti fai sono sbagliati.

Se hai un sistema che ha un edge, casualmente su una distribuzione puoi avere un dd maggiore di quello considerato nel periodo di studio, non significa nulla.
Non toglie l'edge. L'edge o c'è e c'è sempre o non c'è e non c'è mai stato.

[ste]

Fai due errori fondamentali :


Questo errore si basa su questo concetto,a mio avviso :
in borsa le perdite non esistono. Si perdono solo i costi legati al trading, sono quelli che rendono sconveniente l'attività di trading.
Di conseguenza che il dd sia il doppio di quello storico di per sè non significa nulla, fermarti per questo motivo è tecnicamente scorretto.
perchè a lungo andare male che va perderai solo i costi.

E quindi anche le perdite possono essere calcolate prima, non solo i guadagni.
Se io faccio 1 operazione al giorno pagando 20 euro di commissione. Farò 250 operazioni l'anno circa.Se il momento scelto per operare è equo io perderò 5000 euro annui mediamente.
Se lavoro con 10k orientativamente dopo due anni azzererò il capitale. Se lavoro con 50k posso sopravvivere casualmente per più tempo.
Ma prima di iniziare realmente mi dovrò assicurare di aver calcolato correttamente lo scostamento a mio favore, quindi il vantaggio e capire se ,in base al mercato scelto, questo mi porterà ad avere una speranza positiva.
E' un ragionamento che devi fare prima.
Ma se durante lo studio esce 1000 euro di dd, sai che hai un edge, appena inizi ad applicarlo vivi un dd maggiore di 1000 euro che fai smetti ? almeno devi considerare un dd pari al doppio della perdita nel caso il momento fosse equo (5k).

Infatti io non mi allarmo se ho una volta il DD ma incomincio ad essere attento quando il DD è pari a due volte come dici tu.

Seguendo il tuo ragionamento e il mio si potrebbe dire che se ho un edge non avrò mai un DD doppio dello storico e quindi che il mio problema del posteriori non si porrà, giusto?

Per sgombrare qualsiasi dubbio d'interpretazione ti spiego la mia strategia e tu se vuoi mi dici se secondo te se c'è un vantaggio:

la mia strategia si fonda sul fatto dell'uscita di alcune news periodiche ad una certa ora e sfrutto l'esplosività del momento con un certo SL e TP prefissato. la simulazione di questo TS mi ha detto che con 40 SL 50 TP ho un % win superiore al 50% e un tasso annuo di ritorno dell'90%, questo secondo te è un edge o cosa c'è che non funziona in questa strategia?

Per curiosità, se è possibile saperlo, invece qual'è la tua strategia che accennavi sopra?

[Elant]

Infatti io non mi allarmo se ho una volta il DD ma incomincio ad essere attento quando il DD è pari a due volte come dici tu.

Seguendo il tuo ragionamento e il mio si potrebbe dire che se ho un edge non avrò mai un DD doppio dello storico e quindi che il mio problema del posteriori non si porrà, giusto?

Per sgombrare qualsiasi dubbio d'interpretazione ti spiego la mia strategia e tu se vuoi mi dici se secondo te se c'è un vantaggio:

la mia strategia si fonda sul fatto dell'uscita di alcune news periodiche ad una certa ora e sfrutto l'esplosività del momento con un certo SL e TP prefissato. la simulazione di questo TS mi ha detto che con 40 SL 50 TP ho un % win superiore al 50% e un tasso annuo di ritorno dell'90%, questo secondo te è un edge o cosa c'è che non funziona in questa strategia?

Per curiosità, se è possibile saperlo, invece qual'è la tua strategia che accennavi sopra?

Non dello storico. Il dato storico non ti deve interessare, ti serve l'informazione quantitativa.
Prendendo il caso del forex, l'euro ha un pip di spread, mettendone altri due di slippage, faccio esempi banali, sono 3 pips. A 1 euro a pip sono 3 euro. Facendo 200 operazioni l'anno a gioco equo la perdita media attesa sarà 600 euro.
Se faccio 2 operazioni al giorno, quindi 400 l'anno mediamente, la perdita media sarà 1200 euro.
Questi sono i valori da considerare come dd, se scelgo 1 operazioni al giorno perdo 600 euro l'anno, voglio star tranquillo e triplico questo valore, 1800 euro come capitale. Avendo cura di non iniziare su un nuovo massimo della curva dei profitti
ho la certezza di non beccare il massimo andamento negativo.

La situazione ovviamente sarà migliore,perchè parto dal presupposto che non opero a gioco equo ma quando ho una convenienza, ma meglio ragionare "sbagliandoci".

Se faccio 5 operazioni al giorno sono = 3 euro * 5 = 15 euro di svantaggio.
Lavorando si e no 200 giorni l'anno sono = 3000 euro di perdita media annua attesa.

Questo semplice passo dimostra un concetto semplice : più operazioni faccio più aumento il mio svantaggio perchè di fatto lo moltiplico di conseguenza devo avere più edge per recuperare i costi + il gain finale.
Ecco perchè comunemente si dice no overtrading.

Ed ecco perchè si dice anche di mantenere l'esposizione bassa.
Perchè se sai che la tua perdita media a gioco equo è di 600 euro, e lavori con 300 euro puoi bruciare tutto prima della fine dell'anno, c'è qualche lato oscuro della borsa che vi ha fregato i soldi ? ma come non dovevo perdere solo i costi ?
si ma semplicemente vi siete esposti troppo in relazione al capitale e l'avete bruciato prima.Con 50k potevate sopravvivere per 80 anni. E magari dimostrare casualmente in alcuni anni di essere anche bravi !

In merito alla tua strategia, mi piacciono due concetti : news periodiche e esplosività del momento.
Le news perchè nel forex sono forse i pochi momenti in cui si può sfruttare la proprietà fisica della viscosità anche se io sono cosi scarso da non averlo mai capito come poter fare.
Esplosività del momento è esattamente la proprietà fisica che porta ad avere un edge.

Detto questo con 40 di sl e 50 di tp stai lavorando a quota @2,25 quindi mediamente devi aspettarti ogni mille eventi una distribuzione a favore dello stop in quanto è più vicino al prezzo d'ingresso.
Se invece hai una % di vincita superiore al 50% vuol dire che quel momento non è equo e stai quindi (inconsapevolmente ma da oggi lo sai) sfruttando quella proprietà fisica che permette di averlo.
Adesso l'unica tua preoccupazione è il numero di eventi che deve essere sufficientemente grande da poter dire che lo scostamento è reale.
Anche qui il numero non si sceglie in base agli anni, puoi anche averlo testato per 20 anni! NON importa.
Si sceglie in base ai costi, cioè se nei future io ho 20 euro di costi allora dopo 300 operazioni essere in gain è quasi impossibile, se opero nei fuutres americani a 1 euro dopo 800 operazioni posso essere casualmente in positivo.
Quindi valuta lo svantaggio matematico e proporzionalo al numero degli eventi, costruendoti un indice, che deve superare i dati "equi".
Uno storico di 20 anni non considera lo svantaggio ecco perchè è tecnicamente errato, 20 anni fa per operare nei cambi dovevi essere capitalizzato e i costi erano superiori, oggi invece è accessibile praticamente a tutti
questo devi considerarlo, perchè al variare dei costi varia lo svantaggio matematico.

Le mie tecniche sono come le tue, individua un momento d'esplosione, e sfrutta la proprietà fisica. A me piace chiamarlo in un altro modo : mercato fermo, mercato in movimento.
Salgo sul treno in movimento mi godo il panorama per un pò e poi scendo, il tragitto viene calcolato in base alla volatilità.

[onefx]

Salve ragazzi (premetto sono un neofita) ma stamattina ho avuto un illuminazione....ho backtestato con tickstory quindi una buona qualità del modello due robot con risk reward 1:1.....uno random e uno invece entrava rispettando una strategia....il risultato?? piu' o meno vanno i parità entrambi! da qui proviene il dubbio che il trading sia tutta aria fritta!! Se ho dei risultati con una strategia come è possibile che li posso avere anche tradando a caso??? Se io vado alla roulette apparte lo zero ci dicono che i numeri non hanno memoria e tendo al 50%....E' possibile che nel trading con migliaia di indicatori e strategie con 1a1 non riesco ad avere un 60% a mio favore più o meno sicuro?? basterebbe questo minimo vantaggio per costruire sistemi che guadagnano tantissimo con il compunding...Quindi come fanno i top trader a insegnare concetti che hanno valenza di un oroscopo? Mi è stato detto per risolvere il problema basta aumentare ad 1a2...ma come ben sapete allontandando il tp la probabilità di prenderlo diminuisce in egual misura.....e i risultati non cambiano.........Non cè MM che tenga se non ho un vantaggio matematico posso illudermi di guadagnare nelle serie positive ma poi arrivano quelle negative....cè solo una soluzione (stile casino) vado alla roulette punto sul rosso....ho vinto??? BASTA!! non gioco più a vita allora posso dire di aver guadagnato....se continuo a giocare prima o poi perdo..lo stesso nel trading

Buona sera a tutti, giovannetti, non serve fare calcoli su calcoli, perdere il cervello ed il tempo su cose che secondo la mia esperienza, non servono a niente. Fino a qualche anno fa anche io mi ero infognato, seguendo quello che i vari " Guru " del momento, dicevano di fare, come le classiche regole che senti raccontare, DD basso, buon MM, stop stretto, non ti puoi fare lo stipendio con il trading........ e così via.
Ebbene quando ho abbandonato tutto questo ed ho fatto di testa mia, cioè ho creato le " mie " regole, sulla base delle " mie " valutazioni del mercato, tutto è cambiato, adesso sono sei anni che vivo di Trading e tutto quello che ne deriva, te lo puoi fare lo stipendio mensile con il trading, credimi.

Giusto per esempio

Chiusura settimana scorsa:

giugno10.jpg

Inizio settimana

giugno13.jpg

come vedi ho un target giornaliero che normalmente si aggira intorno all'1%, fatto quello chiudo e ne riparliamo l'indomani, poi capita alcuni giorni dove vado oltre, ma quello è un altro discorso.

Per concludere, ti consiglio di focalizzarti su cose importanti, come il movimento del prezzo, TF brevi, personalmente lavoro sul 15M, piccoli target, più facili da raggiungere, personalmente dai 5/10 pips e occhio sempre ai grafici e come si muovono.

Buona serata

[ciglie]

La domanda allora è : e quindi come faccio a sapere se un sistema è vincente?
dalla differenza tra ciò che dovrebbe essere e ciò che invece è. Se lavori a quota 2 (stop e target uguali) ti devi attendere un 50e50 a lungo andare se il momento da te scelto per operare è equo.
Se trovi valori diversi vuol dire che non è equo e allora devi misurare questo scostamento. Se lo scostamento è maggiore di un certo indice di equità vuol dire che quel momento è diverso dagli altri.
Cioè non è un gioco equo. Di conseguenza puoi perdere di più se punti contro l'evento più probabile, o puoi guadagnare di più di quanto perdi (profitto netto) se punti a favore.
Poi ti misuri l'edge trovato e deve superare almeno il 5% per coprire i costi, ma qui entra in gioco anche il tipo di mercato scelto.

Ciao Elant, tutto chiaro, ma io non riesco ancora a capire bene come fai a stabilire se un TS sfrutta un vantaggio o meno e quindi se sul lungo periodo mi darà un profitto o meno.

Chiaro il discorso sull'inutilità dei dati storici...ma quando scrivi "a lungo andare" cosa intendi? Cioè lo si capisce a priori che un TS sfrutta un vantaggio o si dovranno fare delle prove o degli studi su un certo periodo di tempo? Perché se è vera la seconda circostanza, allora dovrai considerare un arco temporale anche te per avere dei risultati che ti facciano capire che il tuo TS sfrutta sistematicamente un vantaggio, e allora qui non capisco che differenza ci dovrebbe essere fra chi sfrutta i dati storici per i suoi test e chi li sfrutta invece per capire se ha un vantaggio sistematico o no.

Thank's.

[DannyWilde]

Ragazzi ma nessuno ha prestato attenzione agli spunti di onefx che e uno dei pochi a guadagnare sui mercati ma preferite fondervi dietro i parametri statistici e coefficienti giudicati "accettabili" da chi non vive di trading?