Parametro di riferimento per TS e valore ammissibile

[ciglie]

Ragazzi ma nessuno ha prestato attenzione agli spunti di onefx che e uno dei pochi a guadagnare sui mercati ma preferite fondervi dietro i parametri statistici e coefficienti giudicati "accettabili" da chi non vive di trading?

Personalmente la strategia di onefx mi ha sempre incuriosito e l'ho anche abbastanza capita viste tutte le domande che gli ho fatto, però so anche che non fa per me, o meglio, solo lui può farla a mio avviso...

[Elant]

Puoi utilizzare tutto quello che vuoi basta che lavori correttamente.
Se il tuo sistema comporta l'utilizzo di un indicatore (o più di uno) che per oggi ti ha dato long con settaggio a 20 periodi, ma se cambiassi parametro a 150 diventa short o se cambia timeframe diventa short è fuffa.
Allora se tu mi testi la fuffa su dati storici i risultati sono fuffa. Adesso casualmente su una serie di dati o l'indicatore settato a 20 o a 150 oppure il cane che abbaia sono la stessa cosa
perchè qualsiasi cosa può casualmente estrarre una serie di combinazioni positive.

Se non sei molto ostinato e lo accetti arriviamo al secondo problema che ho ampiamente descritto. Come faccio a capire se ho un vantaggio?
se ciò che esce è diverso da ciò che dovrebbe essere.

Prendendo l'esempio di ste, lui ha un sistema con cui lavora a quota @2,26
questo significa che se operasse all'infinito vedrebbe qualcosa come 44% eventi positivi 56% eventi negativi. Questa è la distribuzione teorica se il momento da lui scelto per operare ha una speranza matematica nulla
cioè tecnicamente si dice "Gioco equo con probabilità soggettive" (quelle oggettive sono la roulette,i dadi...ecc).

Adesso se la distribuzione non sarà questa si dice che c'è uno "scostamento".
Ora su 10 eventi la distribuzione non sarà certo questa e neanche su 100 eventi e forse neanche su 1000 eventi.
Quindi occorre un modo per definire il campione un numero abbastanza elevato per procedere alla misurazione dello scostamento. Siccome non esiste un numero reale dove si può dire 100 non va bene ma 500 si
anzi se 5000 ancora meglio, e se riesci a fare 30 anni con 20k di dati allora è sicuro.

Falso. E' accademicamente vero che più sono gli anni e più le operazioni meglio è, ma ho bisogno di un dato quantitativo reale.
E questo è : la misurazione dello svantaggio matematico, cioè tutto ciò che trasforma il trading da gioco equo a probabilità soggettive in un'attività matematicamente perdente.
La roulette è matematicamente perdente per la presenza dello zero, l'attività di trading è matematicamente perdente per i costi legati alla stessa.

La differenza è che nella prima non possiamo farci nulla, nella seconda possiamo fare qualcosa :

a) studio individuazione e determinazione oggettiva di un momento le cui distribuzioni differiscono da quelle che ci dovremmo aspettare in un gioco equo
b) calcolare in termini quantitativi lo svantaggio matematico che trasforma il trading non in un gioco equo ma in un gioco perdente
c) misurazione quantitativa dello scostamento tra A e B. In caso ricominciare dal punto A.
d) creazione di un indice di convenienza : se il punto C è positivo sarà superiore di 1. Ciò vorrà dire che il momento trovato ha un edge positivo = ho convenienza a operare perchè all'infinito i guadagni sarebbero superiori alle perdite proprio in presenza di un vantaggio probabilistico.
e) applicazione in reale per capire se l'edge trovato è sufficiente per avere un reddito costante nel tempo : quindi superare i costi del punto B e le tasse (eventuali tobin tax incluse).
f) applicare per il resto della propria vita, ricevendo una rendita costante nel tempo.

[Elant]

Poi puoi anche trovare un buon sistema e quindi sfruttare uno di questi momenti e guadagnare senza capire cosa sta succedendo :03.bigsmile_80_anim e magari dare ad altre cose i meriti. :03.bigsmile_80_anim
Per esempio c'è questa cosa di dire "lui è bravo". Non c'è da essere bravi, non è un abilità naturale o artistica o sei riuscito a trovare questo momento o non sei riuscito a trovarlo.
Non è ne intuito ne bravura o stile. Se guadagni è solo per questo. Altrimenti perdi perchè siamo già matematicamente battuti.

Tu mi hai chiesto come faccio e io ti ho descritto i passaggi secondo me sufficienti per studiare il fenomeno.

[ciglie]

Prendendo l'esempio di ste, lui ha un sistema con cui lavora a quota @2,26
questo significa che se operasse all'infinito vedrebbe qualcosa come 44% eventi positivi 56% eventi negativi. Questa è la distribuzione teorica se il momento da lui scelto per operare ha una speranza matematica nulla
cioè tecnicamente si dice "Gioco equo con probabilità soggettive" (quelle oggettive sono la roulette,i dadi...ecc).

Adesso se la distribuzione non sarà questa si dice che c'è uno "scostamento".
Ora su 10 eventi la distribuzione non sarà certo questa e neanche su 100 eventi e forse neanche su 1000 eventi.
Quindi occorre un modo per definire il campione un numero abbastanza elevato per procedere alla misurazione dello scostamento. Siccome non esiste un numero reale dove si può dire 100 non va bene ma 500 si
anzi se 5000 ancora meglio, e se riesci a fare 30 anni con 20k di dati allora è sicuro.

a) studio individuazione e determinazione oggettiva di un momento le cui distribuzioni differiscono da quelle che ci dovremmo aspettare in un gioco equo
b) calcolare in termini quantitativi lo svantaggio matematico che trasforma il trading non in un gioco equo ma in un gioco perdente
c) misurazione quantitativa dello scostamento tra A e B. In caso ricominciare dal punto A.
d) creazione di un indice di convenienza : se il punto C è positivo sarà superiore di 1. Ciò vorrà dire che il momento trovato ha un edge positivo = ho convenienza a operare perchè all'infinito i guadagni sarebbero superiori alle perdite proprio in presenza di un vantaggio probabilistico.
e) applicazione in reale per capire se l'edge trovato è sufficiente per avere un reddito costante nel tempo : quindi superare i costi del punto B e le tasse (eventuali tobin tax incluse).
f) applicare per il resto della propria vita, ricevendo una rendita costante nel tempo.

Grazie della risposta Elant, ho capito bene che bisogna misurare lo scostamento una volta che a lungo andare il momento scelto per operare non è equo...però scusa ma non ho capito ancora come fai a capire se il momento scelto per operare è equo o no.

Ti dico quello che ho capito, se poi non è così pace.;-)

Fai una proiezione teorica sull'infinito deducendo che se fosse un momento equo mi darebbe tot risultati, se non lo fosse altri, e quindi se poi facendo delle prove reali su tot anni, (30 anni)hai uno scostamento deduci appunto che tipo di valore ha il momento?
Ma se è così come risolvi il problema di cui parlavi a proposito dei test sui dati storici? Cioè pur ammettendo che per il periodo di prova quel "momento" in effetti dà uno scostamento dai risultati di equità, chi ti dice che non sei stato così sfortunato da aver preso proprio quell'unico periodo storico favorevole mentre poi nel futuro o in altri periodi storici i risultati saranno diversi?

[Elant]

Non è equo se i risultati differiscono da ciò che dovrebbe essere. E' cosi semplice ma è proprio cosi semplice.

Esempio futures regime commissionale normale :

Il tuo sistema ti fa fare 3 operazioni al giorno. 3*20 euro di commissione = 60 euro di costi al giorno. 1200 euro mensile. 14.400 euro l'anno solo di costi statici.
Togliamo slippage e tasse.

Il tuo sistema ha un target / profit uguale. 50 punti. Lavori quota @2

A questa quota ti devi aspettare applicando il sistema all'infinito, mediamente di perdere 14.400 euro l'anno. Questo è lo svantaggio matematico che rende non profittevole la tua attività, quindi meglio che non la fai.
Facendo tre operazioni al giorno lavorando per venti giorni il tuo sistema farà 720 operazioni l'anno. Lavorando a quota 2 quindi (50% e 50%) ogni fine anno vedrai mediamente qualcosa come :
360 operazioni vincenti
360 operazioni perdenti
con un totale di -14.400 euro sul capitale.

Non si scappa, è cosi , e sarà cosi. Banalmente abbiamo un edge positivo se la situazione non sarà questa.

Infatti se dopo il primo anno hai questa situazione:
432 operazioni vincenti
288 operazioni perdenti

vuol dire che il momento scelto non era equo. Hai avuto uno scostamento del 10%.
Questo scostamento ti ha prodotto un risultato di (432-288) = 144 operazioni nette. Il target/stop è di 50 punti con 1 contratto sono 625 euro. Quindi : 625*144 = 90.000 euro
90.000 euro - 14.400 euro di costi = 75.600 euro netti.

Adesso con un futures la cui commissione è 20 euro + 1/2 punti di slippage (12,5/25 euro) dopo 720 operazioni non puoi assolutamente avere un guadagno.
Quindi se riesci ad averlo evidentemente il tuo sistema ha un vantaggio. Magari non sai manco tu qual è, non sai determinarlo, non sai capirlo ma ce l'hai.

Il forex è più democratico, siccome i costi sono bassi per arrivare a tutti i polli, è possibile che una varianza casuale ci faccia sopravvivere per un periodo di tempo più lungo.
Ma nel futures non si scappa. I più non superano i sei mesi.

[Elant]

A @2 (target e stop uguali) devi avere uno scostamento superiore al 50%
A @3 (target 2 stop 1) devi avere uno scostamento superiore al 33%
A @1,5 (target 1 stop 2) devi avere uno scostamento superiore al 66%
....ecc ecc....

Come vendono corsi ?
mettono target 1 e stop 3. Applicano su mercati con costi irrisori con un conseguente bassissimo svantaggio matematico,quindi possibilità casuale di sopravvivere più a lungo con risultati positivi
Poi ti fanno vedere X periodo di prova del sistema con una meravigliosa % di profittabilità superiore al 60% e un gain netto di Y.
Ti hanno acchiappato.

In realtà non è ancora detto nulla ANZI. Stanno anche sotto la media.
Infatti con un target 1/3 lavorano a quota @1,33. Ciò vuol dire che le distribuzioni saranno : il 75% positive e il 25% negative.
Il problema è che se continuassero prima o poi perderebbero (sempre i costi) perchè all'infinito avrebbero 75% di profittabilità ma sempre zero euro perchè è sempre gioco equo. Quindi la perdita netta, appunto i costi.

Questo riescono a farlo per i costi banalissimi di mercati come il forex, dove puoi tranquillamente fare due operazioni a settimana a quota @1,33 sopravvivere diversi anni
con risultati anche positivi e vendere il sistema a centinaia di persone. Sistema che è comunque perdente ma venduto con le seguenti chiavi come marketing : un ottima % di profittabilità e un profitto netto a lungo andare nonostante il rapporto sia contenuto. (evviva a quota 1,33)

Questo nel futures o sopratutto nelle azioni è impossibile.Di conseguenza di truffatori ne troverete di meno.
Se fosse per me io eliminerei i microlotti e aumenterei del quintuplo le commissioni, cosi cominciamo a fare bella piazza pulita di questi parassiti sociali.

[ciglie]

Non è equo se i risultati differiscono da ciò che dovrebbe essere. E' cosi semplice ma è proprio cosi semplice.

Esempio futures regime commissionale normale :

Il tuo sistema ti fa fare 3 operazioni al giorno. 3*20 euro di commissione = 60 euro di costi al giorno. 1200 euro mensile. 14.400 euro l'anno solo di costi statici.
Togliamo slippage e tasse.

Il tuo sistema ha un target / profit uguale. 50 punti. Lavori quota @2

A questa quota ti devi aspettare applicando il sistema all'infinito, mediamente di perdere 14.400 euro l'anno. Questo è lo svantaggio matematico che rende non profittevole la tua attività, quindi meglio che non la fai.
Facendo tre operazioni al giorno lavorando per venti giorni il tuo sistema farà 720 operazioni l'anno. Lavorando a quota 2 quindi (50% e 50%) ogni fine anno vedrai mediamente qualcosa come :
360 operazioni vincenti
360 operazioni perdenti
con un totale di -14.400 euro sul capitale.

Non si scappa, è cosi , e sarà cosi. Banalmente abbiamo un edge positivo se la situazione non sarà questa.

Infatti se dopo il primo anno hai questa situazione:
432 operazioni vincenti
288 operazioni perdenti

vuol dire che il momento scelto non era equo. Hai avuto uno scostamento del 10%.
Questo scostamento ti ha prodotto un risultato di (432-288) = 144 operazioni nette. Il target/stop è di 50 punti con 1 contratto sono 625 euro. Quindi : 625*144 = 90.000 euro
90.000 euro - 14.400 euro di costi = 75.600 euro netti.

Adesso con un futures la cui commissione è 20 euro + 1/2 punti di slippage (12,5/25 euro) dopo 720 operazioni non puoi assolutamente avere un guadagno.
Quindi se riesci ad averlo evidentemente il tuo sistema ha un vantaggio. Magari non sai manco tu qual è, non sai determinarlo, non sai capirlo ma ce l'hai.

Il forex è più democratico, siccome i costi sono bassi per arrivare a tutti i polli, è possibile che una varianza casuale ci faccia sopravvivere per un periodo di tempo più lungo.
Ma nel futures non si scappa. I più non superano i sei mesi.

Ma infatti capisco tutto quello che scrivi,ma non ci leggo mai la risposta alla mia domanda:01.smile_80_anim_gi

Come fai ad essere sicuro che quel momento ti farà avere un vantaggio, uno situazione non equa, un edge ecc...e che non è invece una distribuzione favorevole momentanea? Fai una prova su un tot di anni a quello che leggo,se la distribuzione gain/loss o i risultati differiscono da ciò che dovrebbe essere una situazione equa, vuol dire che ho uno scostamento di tot%, ok, un vantaggio, ok, ma chi ti garantisce che sarà sempre così sul lungo andare, tanto da dire che il tuo TS ha un vantaggio sicuro, perenne, probabilistico ecc? Non potrebbe essere stato un caso, una prova fortuita di tot anni? Sarà che non capisco il punto cruciale, ma sinceramente a me sembra che hai lo stesso problema di chi fa i test sui dati storici, solo che qui non lo consideri.

[Elant]

Ma infatti capisco tutto quello che scrivi,ma non ci leggo mai la risposta alla mia domanda:01.smile_80_anim_gi

Come fai ad essere sicuro che quel momento ti farà avere un vantaggio, uno situazione non equa, un edge ecc...e che non è invece una distribuzione favorevole momentanea? Fai una prova su un tot di anni a quello che leggo,se la distribuzione gain/loss o i risultati differiscono da ciò che dovrebbe essere una situazione equa, vuol dire che ho uno scostamento di tot%, ok, un vantaggio, ok, ma chi ti garantisce che sarà sempre così sul lungo andare, tanto da dire che il tuo TS ha un vantaggio sicuro, perenne, probabilistico ecc? Non potrebbe essere stato un caso, una prova fortuita di tot anni? Sarà che non capisco il punto cruciale, ma sinceramente a me sembra che hai lo stesso problema di chi fa i test sui dati storici, solo che qui non lo consideri.

Ripeto, nei futures non puoi essere in positivo. Anche se fai una sola operazione al giorno a fine anno è raro che tu sia in positivo. Se lo sei hai un vantaggio. Minimo,magari non sfruttabile ma ce lhai.
Se poi fai più di una operazione è completamente impossibile tu possa essere in gain.

L'edge è perenne perchè io ho scoperto da cosa deriva, sono riuscito a scavare in fondo la proprietà fisica dei mercati finanziari che mi ha spiegato il perchè quel dato momento non è equo.
E non lo è per quella determinata proprietà.
Una volta fatto questo ho studiato tutti i momenti in cui il mercato poteva godere di questa proprietà e ne ho scoperti altri.

Comunque il messaggio sopra postato in concomitanza al tuo credo di averti anche risposto.
Infatti nei mercati a basso costo (piccolo svantaggio matematico) è molto probabile beccare tante situazioni casualmente favorevoli infatti ti faccio l'esempio dei furbetti che vendono fuffa
come distraggono la gente proprio per tale motivo. Nei futures verrebbero spazzati.

[ciglie]

Ripeto, nei futures non puoi essere in positivo. Anche se fai una sola operazione al giorno a fine anno è raro che tu sia in positivo. Se lo sei hai un vantaggio. Minimo,magari non sfruttabile ma ce lhai.
Se poi fai più di una operazione è completamente impossibile tu possa essere in gain.

L'edge è perenne perchè io ho scoperto da cosa deriva, sono riuscito a scavare in fondo la proprietà fisica dei mercati finanziari che mi ha spiegato il perchè quel dato momento non è equo.
E non lo è per quella determinata proprietà.
Una volta fatto questo ho studiato tutti i momenti in cui il mercato poteva godere di questa proprietà e ne ho scoperti altri.

Comunque il messaggio sopra postato in concomitanza al tuo credo di averti anche risposto.
Infatti nei mercati a basso costo (piccolo svantaggio matematico) è molto probabile beccare tante situazioni casualmente favorevoli infatti ti faccio l'esempio dei furbetti che vendono fuffa
come distraggono la gente proprio per tale motivo. Nei futures verrebbero spazzati.

Quella evidenziata è una risposta che mi soddisfa di più, anche se ovviamente e giustamente generica ci mancherebbe.

Sul resto perfettamente d'accordo. Difatti sul forex è facile avere periodi di guadagno perché seguiamo che so l'ingresso quando il prezzo taglia la media, per dire, solo che sono tutti vantaggi momentanei, che magari non lo sono neanche perché sul lungo periodo diventano ingressi svantaggiosi, per questo ho insistito su come si possa mai trovare la certezza di avere un sistema di ingressi veramente vantaggioso dal punto di vista probabilistico. In fin dei conti lavoriamo con dei grafici, dei dati, ma il grafico e i dati sono infiniti come sottolineavi, e allora tutto può sempre cambiare, a meno di non avere capito determinate proprietà dello strumento finanziario che ci hanno consentito di individuare un edge sistematico. Tutto il resto, scostamento, valutazione dei costi, volatilità ecc...ruotano intorno a questo punto.

[Elant]

Forse sono i cambi, vai su un mercato più semplice. Cosi perdi meno tempo, se lavori male ti spazza via subito :03.bigsmile_80_anim
e ti concentri sul poco di buono che resta, se resta. boh.

[Elant]

Comunque se segui il tsi pullback il sistema che ho descritto qui sul forex ti trovi bene e fai pochi danni.Perchè è progettato proprio per evitare di essere compratori su un movimento fortemente al ribasso e viceversa.

Se poi hai il tempo di pazientare attendendo il movimento direzionale ti fai anche qualche soldino.

[ste]

Ripeto, nei futures non puoi essere in positivo. Anche se fai una sola operazione al giorno a fine anno è raro che tu sia in positivo. Se lo sei hai un vantaggio. Minimo,magari non sfruttabile ma ce lhai.
Se poi fai più di una operazione è completamente impossibile tu possa essere in gain.

L'edge è perenne perchè io ho scoperto da cosa deriva, sono riuscito a scavare in fondo la proprietà fisica dei mercati finanziari che mi ha spiegato il perchè quel dato momento non è equo.
E non lo è per quella determinata proprietà.
Una volta fatto questo ho studiato tutti i momenti in cui il mercato poteva godere di questa proprietà e ne ho scoperti altri.

Il concetto che tu esprimi con "edge" o "vantaggio" non è altro che il concetto che si trova, almeno se ricordo bene dai miei studi universitari, nella finanza con il termine di "arbitraggio".
L'arbitraggio si crea tutte le volte che ci sono inefficienze di mercato dettato molto spesso dalla conoscenza dei mercati, ma anche da altri eventi.

Ma se è cosi, la mia strategia sul forex, che anche tu hai detto essere buona, quella della volatilità delle news, non capisco perché sia cosi "non equa", nel senso che penso sia un idea ormai diffusissima per neofiti e professionisti che tutti conoscono. Ma se tutti la conoscono a quel punto il concetto di arbitraggio viene meno e allora la strategia non avrebbe più i risultati che invece siamo d'accordo che ha.

Qual è allora la verità?

[Elant]

No,non c'entra.

Boh,non so che dirti. Se non lo sai neanche tu se hai una convenienza, io mi sono espresso secondo alcuni concetti.
Comunque è molto semplice, se continuerai a guadagnare ce l'hai, altrimenti perderai. E' solo questione di tempo.

Però se vuoi essere un trader serio e consapevole devi sapere perchè guadagni e cosa stai andando a sfruttare.

[ciglie]

Comunque se segui il tsi pullback il sistema che ho descritto qui sul forex ti trovi bene e fai pochi danni.Perchè è progettato proprio per evitare di essere compratori su un movimento fortemente al ribasso e viceversa.

Se poi hai il tempo di pazientare attendendo il movimento direzionale ti fai anche qualche soldino.

Quello è stato il primo sistema efficace che ho provato, alla fine io lavoro sempre sui pullback e sui trend, come penso facciano la maggior parte dei trader, ci sono mille modi per farlo e con l'esperienza adesso valuto anche altre cose oltre il TSI e l'heikin, che cmq sono in un grafico a parte, ne ho 3 per coppia, quello che uso ha solo il prezzo però.

[ste]

No,non c'entra.

Boh,non so che dirti. Se non lo sai neanche tu se hai una convenienza, io mi sono espresso secondo alcuni concetti.
Comunque è molto semplice, se continuerai a guadagnare ce l'hai, altrimenti perderai. E' solo questione di tempo.

Però se vuoi essere un trader serio e consapevole devi sapere perchè guadagni e cosa stai andando a sfruttare.

il tuo concetto è il TS funziona perché funziona, perché c'è un vantaggio, ma anche tu non sai dire perché c'è il vantaggio.....
Io al tuo concetto aggiungo funziona perché c'è un vantaggio e perché in passato ha funzionato, oltre a questo io aggiungo anche la WFA che una volta applicata e superata al mio TS mi fa essere ottimista anche sui risultati futuri