Impatto overnight di fine serata su backtest

[ste]

Umberto,
ti vorrei porre un quesito che, anche se non prioritario nel calcolo di un equity, credo abbia la sua importanza soprattutto quando i capitali cominciano a crescere.
Facendo i backtest e le simulazioni storiche di un TS dovrei calcolare l'impatto dell'overnight maturato a fine serata da pagare/riscuotere.
Essendo il calcolo puntuale un pò lungo e non immediato per una simulazione, soprattutto in termini di dati da reperire come i tassi interbancari e i prezzi delle divise, dovrei stimare un impatto (non so in che termini, pip/euro o cos'altro?) per ogni operazione eseguita sapendo i pip guadagnati o persi, il saldo all'apertura del trades, e la durata dell'operazione simulata e quindi per quanti giorni applicare il calcolo dell'importo giornaliero.
Come potrei procedere prudenzialmente e che ipotesi potrei fare nella mia simulazione storica?

[umbertosm]

Metatrader4 quando fai un backtest inserisce nel profitto di un trade che ha passato la notte, anche lo swap, positivo o negativo che sia, ma il Tester non lo evidenzia specificamente.

Ad esempio con un takeprofit fisso e lotto fisso, nel backtest ci saranno molti trade che chiudono in takeprofit a 100 € e altri trade che chiudono a 97 o 102 perché viene conteggiato automaticamente lo swap positivo o negativo.

Non so però tecnicamente come andare a calcolare il peso dell'impatto overnight come valore totale di un backtest.... l'ho sempre ritenuto un valore trascurabile, a meno di non operare con un broker che esageri con i valori di swap.