Stop di sistema

[ste]

Vorrei sapere secondo voi esperti qual è il criterio da adottare per stoppare un sistema di più strategie e inoltre con quale valore ammissibile? (es. MM equity, max DD, PF, max numero di loss consecutive, ecc.)

[Elant]

Ciao, è una risposta complessa. In generale non esiste un criterio unico o migliore.
In un approccio quantitativo un sistema va stoppato quando matematicamente non hai alcuna convenienza a restare in posizione.

Ragionare per più sistemi capisci che è tecnicamente impossibile in quanto ogni sistema avrà una sua natura, una sua logica e un suo approccio.Può essere matematicamente conveniente uscire per un dato sistema ma non per un altro.
Quindi come risposta immediata ti direi : quando per tutti i sistemi non è matematicamente conveniente continuare a stare in posizione.

Ma siccome ti ho capito e ho intuito dove vuoi arrivare e che risposta stai cercando ti dico puoi metterti l'anima in pace, perchè quello che stai cercando di fare è impossibile.
Puoi farlo col senno di poi ma qualsiasi criterio sceglierai non saprai come risponderà fra tre anni.
Quindi l'approccio migliore e più intelligente in questi casi è affidarsi solo alla matematica, se hai un sistema matematicamente profittevole ti dirà lui stesso quando non lo sei più, quello è lo stop.

[MatteoP]

Ciao,
questo è l'unico approccio strutturato per dare risposta alla tua domanda che ho trovato in rete. Spero ti possa essere utile.
http://www.financial-hacker.com/the-cold-blood-index/

[ste]

Ciao,
questo è l'unico approccio strutturato per dare risposta alla tua domanda che ho trovato in rete. Spero ti possa essere utile.
http://www.financial-hacker.com/the-cold-blood-index/

grazie anche se un po complessa mi interesserebbe sapere quando voi fermate un sistema: drawdown superiore al DD storico, numero perdite consecutive maggiore di quelle storiche, ecc.
Umberto come ti comporti tu?

[umbertosm]

ho letto la proposta "The Cold Blood Index" del link, interessante metodo da codificare e provare...
anche se l'articolo non dà giustificazioni a livello statistico, ma solo rapide spiegazioni che rendono questa soluzione soltanto una delle tante su come fermare l'operatività LIVE quando si nota che la performance non sta andando bene come il backtest.

Andrea Unger in un paio di video fa vedere come ferma l'operatività quando il drawdown corrente in LIVE è 1.2 volte il DD storico,
ma lui stesso afferma che non ha un metodo statistico ben definito: in maniera discrezionale e sulla base della sua esperienza Unger ferma un sistema quando non va come dovrebbe.

Una soluzione che io sto adottando in queste ultime settimane è di fermare l'operatività con un filtro sulla media mobile della equity line: in backtest trovo il numero di trade ottimali del filtro della media mobile che minimizzano il Drawdown e massimizzano il profitto, come dettagliavo qui:
http://www.forexdream.net/forum/trad...=7416#post7416

[ste]

http://www.financial-hacker.com/the-cold-blood-index/

Grazie molte matteo l'ho letto di nuovo l'articolo e la disuguaglianza vorrei verificarla nel mio caso; ho dei dubbi sulle variabili, per cui chiederei una conferma a chi l'ha potuta già leggere:

E<C+G *(t/y) -D*((t+l)/y)^0,5

E è l'equity in conto reale al momento della verifica dello stop di sistema?
C è il capitale iniziale di partenza del conto reale che deve essere uguale anche al capitale iniziale del backtest?
G è il Net profit del backtest complessivo per tutto il periodo testato?
t è il numero di gg in cui siamo dall'inizio del conto reale, e nel quale vogliamo verificare lo stop di sistema?
y è il periodo complessivo in giorni del backtest?
D è il max drawdown in euro avuto nel periodo complessivo del backtest?
l è la lunghezza in giorni dall'inizio del backtest al giorno dove ho avuto il max dd in euro?

Vi chiederei una conferma sul significato delle variabili e poi, bisogna uscire dal sistema quando la disuguaglianza non è verificata o quando risulta vera?

[MatteoP]

Ciao Ste, capita anche a me di rimuginare sugli articoli di Jcl, di tornarci su e di capirne l'utilità solo dopo un po'... Direi che è corretto. Questo non è il Cold Blood Index, ma è la condizione di partenza ed esci se l'espressione è vera.
Attenzione ai limiti della formula: "the method does not work with a profit reinvesting system. And it is dependent on the rather random test drawdown". Per cercare di ovviare al secondo direi che dovresti considerare dei periodi t significativi (abbastanza lunghi) rispetto a y.

Ciao

[mico]

Ciao Ste, ti posto un esempio di come una semplice media mobile sull'equity possa filtrare i trade di un pessimo sistema riducendo sensibilmente il DD.
MA40Scaled.png

Adesso vorrei provare la formula di filtro da te postata...poi vedremo la differenza.

[ilgrigio]

... umilmente vi ricordo che esiste una formula ed è quella di Kelly.....
poi può essere usata su diverse finestre temporali e per il singolo TS o per l'insieme dei TS....
.... esistono anche strumenti matematico/statistici per l'analisi dei punti di rottura (breakpoints)....: https://en.wikipedia.org/wiki/Segmented_regression
.... un saluto a tutti...
ilgrigio