ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno ha avuto modo di utilizzare il software portfoliolizer che dovrebbe essere una miglioria nel creare portafogli di strategie sfruttando quelle generate da SQ e migliorando la funzione presente in quant analyzer in teoria...il grafico presente nel sito pero' mi fa sudare freddo.... portfolio.png
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vista l'inaffidabilità delle strategie create con Strategy Quant, a meno che non siano su H1 e ben costruite e validate con la Walk Forward Analisys
non mi stupisce che anche un portafoglo di strategie, per altro pubblicizzato nella pagina del sito che vende il software per fare il portafoglio :081.WAsmile: http://www.portfoliolizer.com/
crolli così' velocemente
http://www.myfxbook.com/members/vava...res-ea/1899521
da dicembre 2016 la equity va in fase calante in maniera davvero imbarazzante :03.bigsmile_80_anim
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mi sembra di capire che lo stesso software SQ non sia cosi' "miracoloso" come vorrebbero dare a intendere o mi sbaglio? a questo punto si pone il quesito: vale spendere una cifra simile o no? ogni considerazione e' ben accetta
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Ne ho fatto un lungo e dettagliato Thread
StrategyQuant e i software di programmazione genetica di trading system
La mia conclusione è che si, SQ vale i soldi che costa, MA
- bisogna saperlo usare a fondo
- saper scegliere le strategie che funzionano realmente anche su Metatrader4
- che siano correttamente validate dalla WFA.
Altre considerazioni su SQ se servono le scrivo sul thread appositoComment
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Cito volentieri da umbertosm : "vista l'inaffidabilità delle strategie create con Strategy Quant, a meno che non siano su H1 e ben costruite e validate con la Walk Forward Analisys..."Originally posted by umbertosm View Post
E aggiungo: e anche in quel caso, dopo mesi di utilizzo quotidiano del software per non meno di 4 ore di interazione diretta al giorno (non voglio nemmeno calcolare le ore usate!), devo ammettere che quel software non vale ASSOLUTAMENTE il prezzo che chiedono.
Produce una marea di strategie (verissimo). Poi, dopo aver eliminato quelle che non passano i vari passaggi e test Montecarlo (utilissimo), si può fare anche una (ottima) Walk Forward in modo da eliminarne altre. Poi infine è possibile anche crearsi un (profittevole) portafoglio con correlazioni bassissime (cosa davvero interessante e davvero difficile da fare a mano).
Ma, e c'è un ENORME ma: che diamine me ne faccio di un portafoglio di strategie che poi messo nella Metatrader (che È il software che deve davvero fare il reale lavoro), non si comporta assolutamente come risultato in StrategyQuant? Passi il profitto (tutti sappiamo che in reale/demo potrebbe esserci un calo, in confronto al backtest), ma persino il numero delle posizioni aperte non è assolutamente in linea.
Non parliamo poi dei bugs che ho trovato (e di conseguenza, da programmatore devo anche dire, e che non si sono ancora evidenziati).
Quindi (e che gran peccato davvero!!!) l'aiuto che SQ potrebbe apportare, non esiste. Almeno per me (e di prove ne ho fatte una infinità!).
Se poi qualcuno riesce a trovare l'alchimia in SQ, buon per lui, me ne rallegro. E se poi questo qualcuno volesse condividere i risultati positivi con tutti noi, me ne rallegrerò ancora di più.
Poi magari la versione nuova si comporterà diversamente e, in quel caso, io sarò ultra-stra-felice di ritrattare le mie conclusioni. Non vedo l'ora di farlo!
Ciao e, come al solito, grazie a Umberto e a tutti voi per gli ottimi post in questo forum"Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità."
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)Comment
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