Quale percentuale di gain vi aspettate da un ea ?

[serzac72]

bt1.PNGbt2.PNG

Ciao a tutti, da tempo sto lavorando alla costruzione di un ea che funzioni, potrei affermare di esserci arrivato. Facendo dei test e senza ottimizzarlo ottengo da inizio di quest'anno circa il 20%, ma non mi sembra abbastanza visto il gran numero di operazioni eseguite.
Voi cosa ne pensate?

[umbertosm]

ciao Sergio, certamente l'andamento dell'EA è particolare, ricorda un po' i frattali

ti chiedo, qual è l'esposizione minima e quella massima dell'EA in questo backtest?

questo per capire quanto deve caricare in lotti l'EA per reggere ai drawdown della equity e recuperare la perdita chiudendo poi in utile

[serzac72]

Ciao Umberto, la minima esposizione è 0,08, ma il test l'ho effettuato su un microaccount per cui sareebbe uno 0,0008. La size massima di 0,10 per unica posizione. Ma l'ea potrebbe trovarsi con piu posizioni aperte, ma mai sovraesposto.La chiusura in utile non è data da una sorta di martingala, ma dalla continua gestione dei trade, ed ho preferito la chiusura quando l'equity raggiunge un tot, tutto calcolato in percentuale.

[umbertosm]

ok, mi pare che quindi l'EA non si sovraesponga,

certo è che la equity ondeggia a lungo prima che vada a chiudere la posizione: come fa l'EA a riuscire a chiudere sempre in positivo, visto che non usi (saggiamente) la martingala?

che logiche di trading ti sei inventato ed hai implementato dentro al codice?

[xlcharly]

Ciao Serzac.
A mio avviso 1000 operazioni sono tante per un PF=1.15.
Ho paura che in real l'impatto delle commissioni e/o dello spread vero possa diventare pesante nella redditività del sistema.
Mettilo in test su conto real per almeno un mese con i microlotti. A naso dovrebbe fare almeno 150 operazioni se non ho capito male.
Vediamo cosa può fare.

[serzac72]

ok, mi pare che quindi l'EA non si sovraesponga,

certo è che la equity ondeggia a lungo prima che vada a chiudere la posizione: come fa l'EA a riuscire a chiudere sempre in positivo, visto che non usi (saggiamente) la martingala?

che logiche di trading ti sei inventato ed hai implementato dentro al codice?

Le logiche di trading sono mie idee , l'implementazione del codice è stata fatta da un mio amico programmatore.
Rispondendo anche a charly, si effettivamente resto ancora un po titubante. Il sistema è si superprotetto ma il gain non giustifica l'alto numero di operazioni in cui il broker guadagna come me o poko piu di me solo in spread.
Quindi devo fare ulteriori modifiche per aumentare il gain.
Oppure momentaneamente andar sull' ea martingala che da un gain soddisfacente.
Il test è stato eseguito sempre da inizio anno su eurusd e non l'ho spinto al massimo!
Ok si più di 2000 operazioni ma almeno ho oltre 100% di gain.
m1.PNGm2.PNG

[Elant]

Ciao,mio pensiero.

Anche secondo me il numero di operazioni è altissimo.In genere un buon sistema fa il contrario.
Questo perchè tante operazioni vuol dire un debito enorme prima ancora di iniziare trading.

Facendo un esempio con i derivati, con il forex forse è leggermente meglio ma siamo lì credo. Con 1000 operazioni medie l'anno pagheremmo 20k di commissioni.
Cioè prima ancora di iniziare la nostra attività abbiamo un debito di 1600 euro al mese.

Tanto vale prendersi in gestione un locale a quelle cifre.

[serzac72]

Ciao Elant
Si avete ragione un alto numero di operazioni sarebbe giustificato da un gain enorme e non cosi piccolo.
Spendere 1600 di commissioni per gainarne altre 1600 non mi sembra un buon compromesso, anche se il sistema regge e non si fa seccare andando in gain. Devo migliorare la strategia.
P.S. posto il grafico dell' ea martingala spinto.
Anche se è un martingala, riskio 1 gaino 4 sarebbe giustificata la cosa.( potrei diminuire il rischio ed avere un rapporto di 1:3) Ditemi cosa ne pensate.m4.PNG

[serzac72]

Quindi rimanendo in tema..
Il gain che ci si apsetta da un ea in termini percentuale dipende da :

1. Numero di operazioni
2. Rischio in termini di Drawwdown.

Se qualcuno vuole aggiungere altri punti , dica pure.

[meled]

Ciao ragazzi!

Alcune osservazioni:

1) I BT sono al 90% e non al 99% e questo inficia moltissimo il valore (sempre relativo) del BT.

2) Sono presenti nel BT anche errori grafici. Questo sommato alle notevolissime candele non conteggiate rimanda al punto 1

3) Un gain del 20% annuo in BT è buono se e solo se il payoff è tale da coprire i costi del reale . E questi non sono soltanto lo spread e le commissioni, ma, sopratutto lo slippage. E lo slippage in reale si farà sentire pesantemente.
Quindi scaricare dati non da MQL (che sono delle gruviere) ma da Tickstory o da Dukasopy per fare test al 99%, ( Molto utile il tool di Birt http://eareview.net/tick-data) e impostare spread e commissioni più grandi del normale per simulare il reale.

5) Il DD è fondamentale. Il gain secondario.

6) il DD che vedi è un inganno della MT4. Effettua le chiusure a "pezzettini" e non tutte insieme ed avrai un DD più realistico.

7) Il numero di operazioni non è un problema. Possono essere anche moltissime: la cosa essenziale per far si che l'EA sopravviva in reale è che esse abbiano un payoff almeno superiore a 1.5. Ed anche così è dura.....

:sorrriso:

[serzac72]

Grazie Meled, Hai ragione, devo ottenere dei test al 99% per aver un qualcosa di più realistico.
Io personalmente non mi fido al 100% dei test, li guardo in modo relativo.
Concordo in particolar modo al tuo punto 5, la gestione del loss rimane la cosa più importante.

[zeus]

x rispondere ad umberto, l'unico modo x ottenere tale grafico dovrebbe essere l'hedging